金程問(wèn)答
怎么看出原文中的vega和theta都是負(fù)的呢？
老師這道題還是不理解，可以再講講嗎
這道題一開(kāi)始的買(mǎi)價(jià)不需要往后復(fù)利求現(xiàn)值嘛，93.4直接減掉了
老師67題，使用delta- normal法去計(jì)算VaR值的時(shí)候，沒(méi)有考慮尾部最大損失，所以說(shuō)結(jié)果不應(yīng)該是被低估的嗎，那算出來(lái)的VaR不應(yīng)該要比蒙特卡洛模擬計(jì)算出的要小嗎？
Skewness算出來(lái)是負(fù)數(shù)就是負(fù)偏。請(qǐng)問(wèn)如果一個(gè)skewness算出來(lái)是1，另外一個(gè)skewness算出來(lái)是3。是否可以說(shuō)第1個(gè)分布相較于另外一個(gè)分布是負(fù)偏?也就是說(shuō)是否存在分布是負(fù)偏，但是他的skewness有可能是正數(shù)的情況？
FRM一級(jí)中的參數(shù)法和非參數(shù)法分別有哪些，能否總結(jié)下，謝謝。
老師可以總結(jié)一下哪些測(cè)試是可以用歷史數(shù)據(jù)的，哪些必須用前瞻性，未來(lái)沒(méi)發(fā)生過(guò)的場(chǎng)景的，情景分析，和var值測(cè)算屬于哪種
老師好，還請(qǐng)幫忙解答下838題，謝謝，是什么知識(shí)點(diǎn)呀
為什么方差從月到年要乘以根號(hào)12而不能乘以12年，這里是平方根法則嗎，但是平方根法則不是用在var值計(jì)算上嗎
這種題怎么判斷用BSM還是二叉樹(shù)？
這是按照什么方法排序？歷史模擬法不是從大到小嗎？如果從大到小排 查的是第二十七個(gè)數(shù)-7。而且ES不是超過(guò)var值的平均數(shù)嗎那就是找比var大的數(shù)是吧？那這題可以詳細(xì)解釋一下嗎
這題用effective duration是不是也可以算出來(lái)
請(qǐng)問(wèn)選項(xiàng)B高估VaR為什么是正確的
請(qǐng)問(wèn)z的下角標(biāo)到底是置信水平還是顯著性水平呢
老師這個(gè)delta normal 法不是指圖中藍(lán)色線(xiàn)的公式嗎，為啥紅色的公式也算delta normal 法呢
程寶問(wèn)答
