老師，用模擬法算var值時，到底是算第n個還是第n?1個啊
為什么不考慮Gamma的影響，如果考慮，不是應(yīng)該比B小嗎
為什么每月的成本0.002是月初發(fā)生的啊，題干里沒說啊，是默認嗎
請問老師當存在rho且大于0的時候計算出的VaR會大rho=0算出的VaR，比如置信區(qū)間95%，那不就是說明我們不考慮相關(guān)性算出的VaR值反而低了嗎？就是95%的可能不會超過低的那個VaR
請問為什么計算兩天的標準差乘以的是根號二，而不能直接乘二呢，我們已經(jīng)假設(shè)每天的標準差都是sigma且每天不相關(guān)了
這個債卷復制時候為什么x與y的權(quán)重之和不等于一呢
老師這個第一年死亡概率為什么要看第71年而不看第70年的死亡概率呢
請問老師，所以當題目出現(xiàn)VaR（）括號里都是顯著性水平，而不會是置信區(qū)間？那形容置信區(qū)間時怎么表達的呢？
永續(xù)年金的modified duration怎么用MacD推導哇
請問exp是啥計算式？
這個題可以詳細解答一下過程嗎
可以用計算器的三排五鍵將利率為4直接算嘛
這題的題干給的條件不全吧？
請問老師為什么連續(xù)付利的收益率服從正態(tài)分布，在最開始的assumption中沒有看到
請問老師這個公式最后算出來的值的含義是對于option holder的payoff呢還是對于一個權(quán)證應(yīng)該定價是多少呢？
程寶問答
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