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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問老師 這道題是否可以：求的是6月13號(hào)的clean price. N=12.0944 （就是還剩12期 6乘以2，在加上6月的剩余17天 17/180 =0.0944），F(xiàn)V=1000， I/Y
DV01. =- MD * P* delta Y 數(shù)字帶進(jìn)去 現(xiàn)貨不應(yīng)該是負(fù)的 期貨是負(fù)的 然后又由于 支固收浮 那么 現(xiàn)貨就應(yīng)該是正的 期貨是負(fù)的 還有最后那個(gè) N= DV01/ 25 的公式 本身有沒有負(fù)號(hào)的一句話 就是沒明白這道題正負(fù)號(hào)怎么判斷的
？ppt中的第3個(gè)小黑點(diǎn)的解釋中，the most recent estimate of the variance rate，是不是指的是σn-1？那這句中的variance rate是不是指的是volatility？謝謝老師。
/2 * σ *√T，和答案給的公式好像不太一樣，正確的公式是什么？ 3、N(-d1)不應(yīng)該是查表嗎，表在哪呢？
老師關(guān)于對沖比率和份數(shù)的轉(zhuǎn)換 我記得老師講的是N=(h*被對沖資產(chǎn)的單位數(shù))/一份期貨合約里的資產(chǎn)的單位數(shù) 而下圖藍(lán)字公式(h*Vs)/Vf是用于尾隨對沖的。70題講的是equity資產(chǎn)和股指期貨的
麻煩老師解答下handbook p88 example4.3選項(xiàng)b為什么對？return體現(xiàn)在u里，u沒有要求服從n?。窟x項(xiàng)d正確是因?yàn)閡可以impose model，反過來不可以？選項(xiàng)a正確是因?yàn)閙odel除了受trend，還和dz有關(guān)，如果隨機(jī)量為一個(gè)大的負(fù)數(shù)，可能就會(huì)st小于today，理解對嗎？
老師，關(guān)于par rate，計(jì)算公式里面的“期”，就是分母T*（1-最后一期的折現(xiàn)因子）中的T，怎么理解？看講義中例題，好像并不能理解為計(jì)算器折現(xiàn)所衡量的期數(shù)N，那么這里面的T應(yīng)該怎么理解和確定呢？如果涉及到計(jì)算Par Rate，這里的T實(shí)操上要怎么?。?？謝謝
想問一下，操作風(fēng)險(xiǎn)中講的risk capital也就是EC，是不是包括了市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、及操作風(fēng)險(xiǎn)加總的Unexpected loss，而不是單指操作風(fēng)險(xiǎn)的UL？
老師，C項(xiàng)答案中說“操作彈性不包括額外資本要求”，那么是只有操作風(fēng)險(xiǎn)可以有額外資本，彈性沒有嗎？還有D項(xiàng)操作彈性團(tuán)隊(duì)不是應(yīng)該保持獨(dú)立嗎？為何由IT不部門領(lǐng)導(dǎo)？
模型風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別？
老師，defined contribution plan 具體的操作是什么呢
可以舉個(gè)例子convertibles 是怎么操作的嗎
這個(gè)linear program具體操作是怎樣的
高斯copula 適用操作風(fēng)險(xiǎn)么
老師，洗錢風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)嗎
程寶問答
金程問答