全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
什么場景下要進(jìn)行scale?the?alphas?的操作？
55題用計(jì)算器應(yīng)如何操作？
老師這個(gè)均值跟方差，用計(jì)算怎么操作
這里滯后項(xiàng)具體是怎么操作的
53題，操作風(fēng)險(xiǎn)無法被分散？
53題，操作風(fēng)險(xiǎn)無法被分散？
你好 老師 這個(gè)算出135然后咋操作的
你好 老師 這個(gè)算出135然后咋操作的
你好 老師 這個(gè)算出135然后咋操作的
老師您好，originator的這個(gè)操作是否屬于overcollateralization？
11 A D是如何操作的 怎樣加權(quán)呢
老師的兩種算法 右邊綠色框里是梁老師的算法 有點(diǎn)混淆這個(gè)概念 我有如下幾個(gè)問題 1. 如果直接用N=20 折現(xiàn)到2005/7/1時(shí)刻 1135.90 為什么在表格里等于Clean Price 此時(shí)
想問一下，操作風(fēng)險(xiǎn)中講的risk capital也就是EC，是不是包括了市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、及操作風(fēng)險(xiǎn)加總的Unexpected loss，而不是單指操作風(fēng)險(xiǎn)的UL？
。還有459的c選項(xiàng)，畫出圖可以知道在價(jià)格相同的時(shí)候，原始債券比含權(quán)債券的利率更低啊所以我覺得c也不對。還有d選項(xiàng)，當(dāng)利率上升，債券價(jià)格下降根據(jù)公式pv=fv/（1+r）^n可依知道折現(xiàn)因子上升，但是后面那句話不太理解。麻煩老師解釋一下畫線這個(gè)意思
老師我想問問這題。既然知道第二年和第三年的的價(jià)格，pmt，F(xiàn)v和n，為什么不能直接用計(jì)算器算出ytm，然后用利率等式算出遠(yuǎn)期利率呢？圖二是我做的正確答案，但是如果說利率等式只能用spot rate
程寶問答
金程問答