全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
為啥講義里的TE V是這樣算的，你這邊算的卻是方差求和開根號(hào)后除以n-1?那個(gè)對(duì)？算出來差很多的
為啥講義里的TE V是這樣算的，你這邊算的卻是方差求和開根號(hào)后除以n-1?那個(gè)對(duì)？算出來差很多的
為啥講義里的TE V是這樣算的，你這邊算的卻是方差求和開根號(hào)后除以n-1?那個(gè)對(duì)？算出來差很多的
老師，押題28題第二個(gè)選項(xiàng)，隨著n增大，不是一類錯(cuò)誤和二類錯(cuò)誤同時(shí)增多嗎？
老師，請(qǐng)問這里，N=600為什么取的是Long 600 stode，為什么不可以是short put 600？這個(gè)不是也是正號(hào)+號(hào)嗎？謝謝！
老師 這一題 帶負(fù)號(hào)的N（-0.0917）怎么查表??？ 答案是0.4634 老師能在表里面圈出來這個(gè)數(shù)是怎么得來的嗎？
在Var backtesting,基于failure rate的顯著性檢驗(yàn)，分母不是標(biāo)準(zhǔn)誤嗎，為什么這里是標(biāo)準(zhǔn)差，不用除以n?
老師，請(qǐng)問課件中中間這句話怎么理解，當(dāng)違約相關(guān)性低的時(shí)候，要么1違約，要么n違約，何來的1st比較好呢？
老師，意思就是說，α+β越小，均值復(fù)歸程度就越強(qiáng)，第n天的方差隨時(shí)間趨近于VL（長期平均方差率）的速度就越快是嗎
老師好，對(duì)于回歸檢驗(yàn)有兩個(gè)問題： 1、這個(gè)圖片中的M-fold方法每聽懂操作步驟，如果有n個(gè)數(shù)據(jù)，是將其分為m（3）組嗎？然后是將其中兩組怎么樣和第三組比較嗎？還有為什么是AB兩組一組數(shù)據(jù)做橫坐標(biāo)
和capital ratio大于等于8%的那個(gè)公式一起理解的話，Basel要求所有的資本要求都是RWA*8%。那為什么這里的操作風(fēng)險(xiǎn)乘的是15%呢？MRC直接給了值之后就可以不用乘系數(shù)8%了嗎？
風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估是誰來發(fā)起干的？是業(yè)務(wù)條線的manager，還是公司高管，誰來select process并且進(jìn)行固有風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分析？員工們自己說現(xiàn)在的流程中操作風(fēng)險(xiǎn)有哪些叫什么方法??？不是RCSA么 ？
老師，所以這個(gè)MPoR實(shí)質(zhì)上還是交易對(duì)手沒交抵押品對(duì)吧，左邊部分說的都是collateral交易當(dāng)中產(chǎn)生的時(shí)間，但是最終結(jié)果還是沒交，右邊是違約之后進(jìn)行的一系列操作直到這個(gè)過程全部結(jié)束
老師好，想問一下LTCM是因?yàn)槭裁淳唧w的原因破產(chǎn)??？是俄國債券違約然后不得已賣出很多的債券嗎？能具體說一下它在俄國債券違約之后的操作嗎？
老師，請(qǐng)問關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)最后一種方法SMA的計(jì)算中，ILM=ln[e-1＋(loss compoent/BIC)^0.8]. 請(qǐng)問這里面的loss component是如何計(jì)算的？是題干會(huì)給出來的一個(gè)數(shù)字嗎
程寶問答
金程問答