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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
為啥講義里的TE V是這樣算的，你這邊算的卻是方差求和開根號后除以n-1?那個對？算出來差很多的
為啥講義里的TE V是這樣算的，你這邊算的卻是方差求和開根號后除以n-1?那個對？算出來差很多的
為啥講義里的TE V是這樣算的，你這邊算的卻是方差求和開根號后除以n-1?那個對？算出來差很多的
老師，押題28題第二個選項，隨著n增大，不是一類錯誤和二類錯誤同時增多嗎？
老師，請問這里，N=600為什么取的是Long 600 stode，為什么不可以是short put 600？這個不是也是正號+號嗎？謝謝！
老師 這一題 帶負號的N（-0.0917）怎么查表?。?答案是0.4634 老師能在表里面圈出來這個數(shù)是怎么得來的嗎？
在Var backtesting,基于failure rate的顯著性檢驗，分母不是標準誤嗎，為什么這里是標準差，不用除以n?
老師，請問課件中中間這句話怎么理解，當違約相關性低的時候，要么1違約，要么n違約，何來的1st比較好呢？
老師，意思就是說，α+β越小，均值復歸程度就越強，第n天的方差隨時間趨近于VL（長期平均方差率）的速度就越快是嗎
老師好，對于回歸檢驗有兩個問題： 1、這個圖片中的M-fold方法每聽懂操作步驟，如果有n個數(shù)據(jù)，是將其分為m（3）組嗎？然后是將其中兩組怎么樣和第三組比較嗎？還有為什么是AB兩組一組數(shù)據(jù)做橫坐標
和capital ratio大于等于8%的那個公式一起理解的話，Basel要求所有的資本要求都是RWA*8%。那為什么這里的操作風險乘的是15%呢？MRC直接給了值之后就可以不用乘系數(shù)8%了嗎？
風險自評估是誰來發(fā)起干的？是業(yè)務條線的manager，還是公司高管，誰來select process并且進行固有風險的評估分析？員工們自己說現(xiàn)在的流程中操作風險有哪些叫什么方法啊？不是RCSA么 ？
老師，所以這個MPoR實質(zhì)上還是交易對手沒交抵押品對吧，左邊部分說的都是collateral交易當中產(chǎn)生的時間，但是最終結果還是沒交，右邊是違約之后進行的一系列操作直到這個過程全部結束
老師好，想問一下LTCM是因為什么具體的原因破產(chǎn)?。渴嵌韲鴤`約然后不得已賣出很多的債券嗎？能具體說一下它在俄國債券違約之后的操作嗎？
老師，請問關于操作風險最后一種方法SMA的計算中，ILM=ln[e-1＋(loss compoent/BIC)^0.8]. 請問這里面的loss component是如何計算的？是題干會給出來的一個數(shù)字嗎
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