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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
stardard error 的求發(fā)對于T分布或者正態(tài)分布都是 樣本的標(biāo)準(zhǔn)差除以根號n(樣本數(shù)）嗎，對于卡方分布和F分布 標(biāo)準(zhǔn)差也是這樣求嗎
F=S（1＋r/1＋q）,這個是現(xiàn)貨價格還是期貨價格？如果是期貨價格，那么這個算出來的F期貨=42.47*（1.05/1.054）=42.3小于F現(xiàn)貨=43.11,那就是Backwardation
公式書和講義上寫的都是F=(S+U)*exp(rt)，我以為考試最多出一個F=S*exp((r+u)*t)。結(jié)果你們這道題居然是F=S*exp((r+u/S)*t)。是你們自己出的還是官方出的？
最小方差對沖比率h* = ρ(s, F) * σs/σF....這個式子中F, 是期貨價格futures price就是指FP = S0*e^rt這種共識定出來的價格嗎? 貌似感覺拿來對沖的, 應(yīng)該是期貨的value?
這里按計算器，出現(xiàn)了F01為1是不是不用管繼續(xù)按↓，然后C02按220000，這時還會出現(xiàn)F02/C03/F03，我沒有動，計算IRR得出的是6.415676.請問錯在哪里
老師好，基差風(fēng)險是不是 short hedge poisition 意思是 用short futures來對沖，long 現(xiàn)貨，到期后，position價值=ST+F0-FT即F0+（ST-FT
所以題目一旦出現(xiàn)了聯(lián)合檢驗，因為要使用F檢驗，所以其他使用非F檢驗的答案都直接可以不看了，是嗎？
老師，第二題向上趨勢是f>s>y，向下趨勢Y>s>f，這兩種趨勢不管收益率是正是負(fù)，都是這個規(guī)律嗎？
為什么T檢驗時關(guān)鍵值查表既可以查正太分布表，又可以是t分布表，而F檢驗時查的只能是是F分布表？是因為T分布取值為負(fù)無窮到正無窮，F分布是0到正無窮嗎？
老師，為什么F越低違約概率越大呢？按照公式里表示的，算出來的WCDR和F值應(yīng)該是成正比的才對呀？那不應(yīng)該是F越高WCDR也越高，也就更容易違約嗎？
這里的F （X1）一是一個點的F X值。那么這一點的面積為0。F X1的值不是應(yīng)該為0嗎？如果上述成立的話。那么下面的公式也應(yīng)該成立吧。
老師 V=(F0-K)e^-rt 和 V=(S0-K)e^-rt 這兩個公式是一樣的嗎？即F0=S0？
老師，在forward price vs expected future spot price 中，According to CAPM, 如果underlying asset return 和 market return 的correlation 是負(fù)相關(guān)，那么E(St)>F 嗎？還是E(St)<F？
在做無套利定價時為什么不是22delt-1-f=（20delt-f）ert呢，算fu也就是利潤時不考慮期權(quán)費嗎
F0=S0erT中的F0為什么是遠(yuǎn)期現(xiàn)在的價格呢，不應(yīng)該是遠(yuǎn)期到期時交易的價格嗎
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