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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師晚上好，我并不完全能理解為何二項(xiàng)分布的Expectation是NP。假設(shè)N=2，隨機(jī)變量x是0, 1, 2。把x=0, x=1, x=2分別代入上面給出的二項(xiàng)分布的PMF公式后，再按E[X]=0·f(0)+1·f(1)+2·f(2)去計(jì)算，得出的結(jié)果并不是2P。請問我的思路哪里出問題了？
為什么T檢驗(yàn)時關(guān)鍵值查表既可以查正太分布表，又可以是t分布表，而F檢驗(yàn)時查的只能是是F分布表？是因?yàn)門分布取值為負(fù)無窮到正無窮，F分布是0到正無窮嗎？
老師，為什么F越低違約概率越大呢？按照公式里表示的，算出來的WCDR和F值應(yīng)該是成正比的才對呀？那不應(yīng)該是F越高WCDR也越高，也就更容易違約嗎？
這里的F （X1）一是一個點(diǎn)的F X值。那么這一點(diǎn)的面積為0。F X1的值不是應(yīng)該為0嗎？如果上述成立的話。那么下面的公式也應(yīng)該成立吧。
老師 V=(F0-K)e^-rt 和 V=(S0-K)e^-rt 這兩個公式是一樣的嗎？即F0=S0？
老師，在forward price vs expected future spot price 中，According to CAPM, 如果underlying asset return 和 market return 的correlation 是負(fù)相關(guān)，那么E(St)>F 嗎？還是E(St)<F？
在做無套利定價時為什么不是22delt-1-f=（20delt-f）ert呢，算fu也就是利潤時不考慮期權(quán)費(fèi)嗎
F0=S0erT中的F0為什么是遠(yuǎn)期現(xiàn)在的價格呢，不應(yīng)該是遠(yuǎn)期到期時交易的價格嗎
老師，在檢驗(yàn)方差的時候，卡方檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)的decision rule是不是F 或者卡方 > 關(guān)鍵值，就是拒絕原假設(shè)呀？
t檢驗(yàn)和f檢驗(yàn)在這里有什么區(qū)別，為什么說存在多重共線性會導(dǎo)致t檢驗(yàn)不通過但是f檢驗(yàn)通過？
問題不是問的F（1，2）嗎
F統(tǒng)計(jì)量拒絕，就是多重共線性嗎
f分布視頻里老師都沒怎么講 直接略過的。。。
求導(dǎo)不是應(yīng)該為。f（x）=1/8么
請問這張圖的f和S指的什么呀？
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