老師好，可以幫我總結(jié)一下tzf statistic 分別是什么用的嘛 或者在書上哪里？
為什么0時(shí)刻提前行權(quán)，就選C了呢
老師，想問一下如果我把百題和經(jīng)典題大部分都搞懂（計(jì)算特別復(fù)雜的，算的太慢的拋去）考試能通過嗎。一般100個(gè)題正確率多少能通過啊
請問標(biāo)黃部分的式子是什么意思呢？
老師，這道題目意思我沒有看懂
這里算coupon rate，為啥老師提到12%呢
這里的截圖，用spot rate和forward rate的分母數(shù)字不一樣，為什么結(jié)果都是1.0657？
老師，第二筆利息支付不是5月31日嗎，視頻里面說的是5月1日
希臘字母gamma對沖。有道題是portfolio的gamma是3200，existing option delta=0.5，gamma=1.5，答案是buy 2133份，為什么是buy而不是sell
為什么在bond return的時(shí)候的price除以的是利率對n次方，而不是（1+r1）（1+r2）...
老師好，請問這題為什么選B，股票現(xiàn)價(jià)和執(zhí)行價(jià)格不用管么。
1：27:49的地方為什么futures不用減k(我記得futures和forward差別就是場內(nèi)場外，但都是以約定價(jià)格購買不應(yīng)該公式組成差不多嗎，就是都用s-k
老師，這里的carry-roll-down還是不太理解
關(guān)于不滿一年的折現(xiàn)率：假設(shè)spot rate是2.5%，那么6個(gè)月的折現(xiàn)率，是用1+2.5%/2，還是（1+2.5%）^6/12計(jì)算呢，二者結(jié)果有細(xì)微差別。
老師好，幫忙看下這題條件是否齊備，感覺call option求不出來。
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