問一個跟課程不太相關(guān)的問題，今年出來的資管新規(guī)里面的市值計價法的估值方法是不是就相當于用浮動利率來對債券貼現(xiàn)呀？
這個答案實在太牽強了，請問答案的出處在哪里？原版書/講義有提到嗎？
為什么coupon rate 越高，現(xiàn)金流權(quán)重越高。YTM更靠近期初的利率？
B選項怎么看是delta normal 還是 delta gamma 啊
的—隨著時間的到期，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的rho會發(fā)生變化，并且隨著到期時間的臨近，rho趨于零。這是怎么知道的，看圖嗎，還是有公式啊
老師，這道題deltaT我代入2計算了，是不是這種題deltaT最大等于1?。?
請問為什么后面算利息的時候不是按照前一次的本金+利息作為新的本金來算呢？
老師，在公式MD=Mac.D/(1+y/m)中m是=指復(fù)利的最小單位對嗎，這道題里是2
為什么股票價格下跌時看漲期權(quán)上升看跌期權(quán)下降啊，是根據(jù)B SM公式嗎
老師 0.5%乘1million乘0.6怎么算都是3000呀 9000怎么來的
這個題套用的是哪個公式？求對沖工具面值的公式里面沒有加號啊。這個老師講解當中為什么要這樣寫？
老師，這題為什么不用連續(xù)復(fù)利計算呢
確實是duration＜=t 但是maturity增長了 t也變大 因此duration的上限也在不斷變大 那怎么就能得出是會up to a 'cetain level' 呢？
為什么要對沖凸性和久期，意義是什么
這道題為什么是麥考利久期呢
程寶問答
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