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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
loss的原因是due to confusion in the back office 這不是應(yīng)該歸為client操作有誤嘛
請問主權(quán)風險是操作風險還是信譽風險，其余三個選項是市場風險嗎
老師 操作風險里講rating system的discriminatory power是什么？應(yīng)該理解成歧視力度嗎？
老師，請問計算器選擇P1和P2后，后續(xù)要怎么操作才能得到結(jié)果？
操作風險怎么能整合成每天呢？它發(fā)生的次數(shù)不是非常少嗎
講義上不是寫著基于1年時間范圍內(nèi)計算的操作風險損失
老師詢問一下 課程與知識點不相符合 如果只是講重點 零基礎(chǔ)的學生怎么辦 更何況全英文的教材n圖一中含有協(xié)方差 圖二中并無該知識點 書里有也沒用啊 沒有老師帶著講解 沒有辦法理解
老師，我想問1）標準化時候的sigma，到底是population的還是sample的估計sigma；2）t分布查表時，查表的n直接選用自由度樣本量-1嗎；3）t分布查表一般都是單尾的嗎？還是說考試的時候表頭有圖，靠圖來判斷
請問這道題為什么和講義上說的不一致，為什么要先算出各自的TE，為什么不用每年對應(yīng)的RP-RE求和的平方除以N-1開根號？講義上說的就是根據(jù)不同的組合和benchmark return計算標準差。。。
標黃處為1.96和答案不一樣，通過上下限相加求均值得出關(guān)鍵值為2.052，為t分布中自由度為27的關(guān)鍵值，請解釋下吧。n=30,老師用的是正態(tài)分布，但明顯老師解釋的不對。
請問這道題是不是不可以用計算器計算現(xiàn)值？N=3，I/Y=4，PMT=275000，F(xiàn)V=10million,計算得出PV=-9653113。用連續(xù)復(fù)利一步一步算得出結(jié)果是-9631181，差距較大，最終結(jié)果就與正確答案不一致了
老師好。 這道題的答案是用連續(xù)復(fù)利計算的。請問何時用連續(xù)復(fù)利，何時可以用（1 年收益率）的n 次方計算呢？ A bond with a face value of 350 matures in 10
在計算PD時，哪些方法可以分別physical pd 和 risk-neutral pd?。坑媚D模型的時候，計算N(d2)公式分別帶入rf和實際收益率r可以計算不同的pd，如果再進一步計算股票或者債券價格的時候，應(yīng)該帶入哪個r??？
老師ADR的公式按照定義理解，為什么不能去為ADR的N次方等于累計違約概率，而是都要轉(zhuǎn)化為不違約的情況下如1-P，使左右兩邊等式相等。還有請問為什么連續(xù)復(fù)利下指數(shù)上那個負號是怎么來的呀
請問老師，講義上的三句話是否可概括成“equity的相關(guān)系數(shù)分布和違約概率相關(guān)系數(shù)分布擬合J.SB”，“bond的相關(guān)系數(shù)分布擬合GEV和N，bond的違約概率相關(guān)系數(shù)分布擬合J.SB”
程寶問答
金程問答