請問n個資產投資組合形成的傘形區(qū)域里面的點有沒有可能是單一資產呢？還是說只要是在傘形區(qū)域內部的點就一定是多種資產的組合？
為什么與CML相交的點的左邊為系統(tǒng)性風險，
請問A怎么錯了，謝謝
這題的β為什么直接用correlation的值
老師可以詳細說一下D選項嗎 特別是方差分析那部分
請問老師寫的這個公式對嗎，不應該是ERP-rf嗎，為什么寫成了rp-ref呀， 請問這些下角標p,f是什么意思 謝謝
Fully diversified 和fully diversifying 是啥區(qū)別呀
請問12%-6%怎么按呀，我就按照這個順序，結果很奇怪
CML線上的點是否只有系統(tǒng)性風險？
Jensen's alpha指的是投資組合的真實回報率與CAPM model算出的預期回報率的差異。那經典題第31題，通過SR算出來的是預期回報率和無風險利率的差值12%*0.5=0.06，為什么可以代入到alpha的公式啊？
A選項 不是很明白
請問借短貸長是基差風險嗎
請問B為什么不是市場風險，C為什么不是策略風險
請問f,m,i，是什么意思，公式不太理解，加上下標更亂了?????
A效用曲線是不是就是無差異曲線，反映個人偏好的？
程寶問答
金程問答
