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老師，D選項不明白。9-0/15用的是哪個公式？可以幫忙在講義里找出來嗎？

cml針對的是σ，那就是系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險吧，那怎么能說cml是diversified。這道題的D是因為這點錯了嗎？

老師，次可加性是說 R(X+Y)小于等于 R(X) + R(Y)么？ 因為這個是大于，所以違反了次可加性。另外的A,C,D翻譯成中文都是如何理解的？謝謝

D選項。大家有不同意見為什么會產(chǎn)生交易流動性風險？大家持有相同意見做出一樣的決策才會產(chǎn)生交易流動性風險吧？

D選項為什么在場內(nèi)逐日盯市的提前終止就沒有流動性風險呢？提前終止時仍需要現(xiàn)金交割的時候為什么沒有流動性風險呢？

61題選項D，請問老師如何理解授課中，CVA的計算（∑PVELi）需要考慮PD和Exposure的疊加影響，與計算EL不需要考慮相關性的區(qū)別？

老師您好，第45題，A和D不都是買入流動性較差的資產(chǎn)嗎？為什么一個是active一個是passive的？怎么區(qū)分呢謝謝

你好老師這個d 為什么小于顯著性水平 才進入拒絕域 圖二如果一個數(shù)大于1.96，不是也進入拒絕域了嗎

老師 請講一下C和D為什么是好的 C增加逆回購 不就是放錢出去 換回質(zhì)押物 錢少了 流動性不好了啊

，detla是n（d1），通過d1的表達式可以看出，標的資產(chǎn)價格上升，d1變大，對應detla增大。然而這些跟股票買賣有啥關系啊。

588的binary的call的價值為何不是C=sn(d1)-ke(-rt)n(d2)來計算，答案是40e(-qt)n(d1)，這個q是sigma25%，為何用這個公式？是因為是asset而不是

default probability=(1-d1）*(1-d2)*(1-d3)......】 而題中給出的是marginal default probability而非cumulative default

這道題的C和D 如果像老師說的用收到極端大的收益來看的話，左偏也會有極端大的收益啊

求d2公式的分母是σ×根號t，σ不是volitility的開方=6%嗎？為什么題目直接代入volitility(σ2)=36%

老師，D選項資金的流入怎么會不需要成本？他怎么會平白無故的就流入資金了？