金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請(qǐng)問(wèn)distance to default的簡(jiǎn)化式 （ln V - ln D)/sigma, 這個(gè)是不是只能在t=1并且是risk neutral的時(shí)候用？
么老師說(shuō)d1他是圖1手寫公式，但是展開(kāi)后如圖二，那么多出來(lái)的rt是什么？
C,D選項(xiàng)沒(méi)有在這一章的講義出現(xiàn)，然后這張好多題目貌似在講義上面都沒(méi)有講到
組合收益-基準(zhǔn)收益=2.31，組合收益-基準(zhǔn)收益的方差不就是跟蹤誤差嗎？那D為什么不對(duì)呢？？？？？？
這里老師寫的計(jì)算d2的公式和講義上的不太一樣？可以展開(kāi)下具體推到過(guò)程嗎？
老師，D選項(xiàng)是兩年的累計(jì)net。 怎么判斷是求最后半年還在兩年的net 值
追問(wèn)一下老師，D中的IR分子，為什么不可以用CAPM計(jì)算出的α，即15%-(9%-3%)×1.6？
怎么理解D選項(xiàng)，對(duì)沖基金的投資策略按說(shuō)不應(yīng)該是更激進(jìn)一些嗎
D選項(xiàng)是否可以理解為，最近詢價(jià)次數(shù)少說(shuō)明借款需求少，債務(wù)少，從而違約概率低。
過(guò)程中，由于單獨(dú)計(jì)量不同風(fēng)險(xiǎn)時(shí)未考慮相關(guān)性，導(dǎo)致匯總時(shí)會(huì)underestimate overall risk。那么D選項(xiàng)說(shuō)，考慮了相關(guān)性后，total VaR 會(huì)大于等于單獨(dú)VaR的加總，這個(gè)應(yīng)該就是對(duì)的呀！
D選項(xiàng)關(guān)于條件違約概率的無(wú)記憶性，可能讓計(jì)算2年期的條件違約概率么？怎么計(jì)算
老師，d選項(xiàng)后半句的相關(guān)性怎么理解呀？另外請(qǐng)老師解釋下b選項(xiàng)，波動(dòng)性不應(yīng)該是vega嗎？
老師請(qǐng)問(wèn)D選項(xiàng)的deposit composition ratio中的demand deposits，為什么越大對(duì)流動(dòng)性越不好呢？不是存儲(chǔ)金額越大，現(xiàn)金流越大，流動(dòng)性就會(huì)越好嗎？謝謝~
精 老師， 請(qǐng)問(wèn)D1=0.213357 ND1查表是不是查的 =N (0.21)+0.34*(0.587-0.583)=0.583+0.34*(0.587-0.583)=0.584343 , D
題庫(kù)2021，關(guān)于0709次貸危機(jī)第2題，視頻講解D選項(xiàng)也是對(duì)的，和題目的D選項(xiàng)不一致。因?yàn)橹v第一個(gè)答案的時(shí)候，老師說(shuō)了，ABS CDO的高級(jí)層的風(fēng)險(xiǎn)是低于ABS中間的。請(qǐng)老師核實(shí)一下。
程寶問(wèn)答
