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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
2025 8月考期 操作風(fēng)險(xiǎn)basel考的最多的是3和3的修訂嗎 basel2呢
。還有459的c選項(xiàng)，畫出圖可以知道在價(jià)格相同的時(shí)候，原始債券比含權(quán)債券的利率更低啊所以我覺得c也不對。還有d選項(xiàng)，當(dāng)利率上升，債券價(jià)格下降根據(jù)公式pv=fv/（1+r）^n可依知道折現(xiàn)因子上升，但是后面那句話不太理解。麻煩老師解釋一下畫線這個(gè)意思
老師我想問問這題。既然知道第二年和第三年的的價(jià)格，pmt，F(xiàn)v和n，為什么不能直接用計(jì)算器算出ytm，然后用利率等式算出遠(yuǎn)期利率呢？圖二是我做的正確答案，但是如果說利率等式只能用spot rate
老師，請問一下這道題。一共30個(gè)1.8，其中29個(gè)會(huì)產(chǎn)生再投資收益，通過N=29，PV=-1.8，PMT=-1.8，I/Y=8得到FV=203.91，這是29個(gè)1.8在第30年時(shí)的總價(jià)值，但第30個(gè)
氣候風(fēng)險(xiǎn)雖然是在operational risk那一張講的，但是是不是并不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)？
老師，這題目有問題吧，AMA是巴2不是巴3。巴3的操作風(fēng)險(xiǎn)是用SMA
請問老師，計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)不是既考慮風(fēng)險(xiǎn)又考慮收益嗎？那為什么revenue 那個(gè)數(shù)據(jù)不包括
這個(gè)也不太懂，對沖操作風(fēng)險(xiǎn)可以穩(wěn)定成本和收益，而對沖金融風(fēng)險(xiǎn)可以穩(wěn)定資產(chǎn)和負(fù)債？
請問巴塞爾協(xié)議2對操作風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法和對信用風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法是同一個(gè)方法嗎
操作風(fēng)險(xiǎn)第139頁，F(xiàn)FR-GCspread，supply of treasury collateral 下降，treasury價(jià)格上升，treasury rate 下降，請問spread怎么會(huì)widen呢？
操作風(fēng)險(xiǎn)的講義變化很大，是考綱變化大嗎？還是講的內(nèi)容壓縮了？原來講義上的內(nèi)容也需要復(fù)習(xí)。
這是什么知識點(diǎn) 如何應(yīng)用Ｃ中的方法 可以舉個(gè)例嗎 不是很明白整個(gè)過程怎么操作的
老師好，請問這道題的D選項(xiàng)創(chuàng)造一個(gè)操作彈性團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該是由哪個(gè)部門主導(dǎo)呢？
請問這一句話為什么正確了，不是說操作風(fēng)險(xiǎn)的損失強(qiáng)度是對數(shù)正態(tài)分布嗎？是不是操作風(fēng)險(xiǎn)的損失不能用一個(gè)分布描述，得分成頻率和強(qiáng)度。 原話：Both?VARs when used
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