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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
。還有459的c選項，畫出圖可以知道在價格相同的時候，原始債券比含權(quán)債券的利率更低啊所以我覺得c也不對。還有d選項，當利率上升，債券價格下降根據(jù)公式pv=fv/（1+r）^n可依知道折現(xiàn)因子上升，但是后面那句話不太理解。麻煩老師解釋一下畫線這個意思
老師我想問問這題。既然知道第二年和第三年的的價格，pmt，F(xiàn)v和n，為什么不能直接用計算器算出ytm，然后用利率等式算出遠期利率呢？圖二是我做的正確答案，但是如果說利率等式只能用spot rate
老師，請問一下這道題。一共30個1.8，其中29個會產(chǎn)生再投資收益，通過N=29，PV=-1.8，PMT=-1.8，I/Y=8得到FV=203.91，這是29個1.8在第30年時的總價值，但第30個
氣候風險雖然是在operational risk那一張講的，但是是不是并不屬于操作風險？
老師，這題目有問題吧，AMA是巴2不是巴3。巴3的操作風險是用SMA
請問老師，計算操作風險時不是既考慮風險又考慮收益嗎？那為什么revenue 那個數(shù)據(jù)不包括
這個也不太懂，對沖操作風險可以穩(wěn)定成本和收益，而對沖金融風險可以穩(wěn)定資產(chǎn)和負債？
請問巴塞爾協(xié)議2對操作風險的標準法和對信用風險的標準法是同一個方法嗎
操作風險第139頁，F(xiàn)FR-GCspread，supply of treasury collateral 下降，treasury價格上升，treasury rate 下降，請問spread怎么會widen呢？
操作風險的講義變化很大，是考綱變化大嗎？還是講的內(nèi)容壓縮了？原來講義上的內(nèi)容也需要復習。
這是什么知識點 如何應用Ｃ中的方法 可以舉個例嗎 不是很明白整個過程怎么操作的
老師好，請問這道題的D選項創(chuàng)造一個操作彈性團隊應該是由哪個部門主導呢？
請問這一句話為什么正確了，不是說操作風險的損失強度是對數(shù)正態(tài)分布嗎？是不是操作風險的損失不能用一個分布描述，得分成頻率和強度。 原話：Both?VARs when used
這里針對sell/buyback的情況分析的時候，為什么sellbond是計入TSLGC里的？如果sellbond這個操作是發(fā)生在業(yè)務部門中而非司庫中也需要計入TSLGC中嗎？這里是不是需要在題目背景中特別指出？而且司庫沒有權(quán)利直接操作業(yè)務部門頭寸的吧？
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