什么是上證50指數(shù)
麻煩老師具體解釋一下這個(gè)題目
操作風(fēng)險(xiǎn)不是指人、系統(tǒng)、內(nèi)外部事件而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)嗎？為什么A選項(xiàng)不能算是外部事件呢？
老師這兩個(gè)beta不一樣吧？ 為什么可以化為下面的式子
為什么老師說這個(gè)TEV是下半標(biāo)準(zhǔn)差呢，下班標(biāo)準(zhǔn)差不是SoR的嗎？老師是不是口誤了？
前中后臺(tái)
精 為什么聯(lián)合貸款可以降低信用風(fēng)險(xiǎn)
financial risk
老師講一下A B D這三個(gè)選項(xiàng)唄 沒聽懂
視頻中example1的B選項(xiàng)解釋一下，為什么不對
C選項(xiàng)的to是除以的意思嗎
之前不是說CAPM是APT的一種特殊形態(tài)嗎？ 而且a few指數(shù)量多，是few代表數(shù)量少。 這樣的話是不是應(yīng)該是C正確
老師，這個(gè)是越小越好，還是越大越好？可以具體解釋一下嗎？
老師，52題我的理解是: 這條線變成了CML，我借了錢繼續(xù)投資了M點(diǎn)，因?yàn)镸點(diǎn)是固定的一個(gè)點(diǎn)（因?yàn)閙arket portfolio只有一個(gè)），所以這時(shí)候的beta和收益并沒有變，還在那個(gè)點(diǎn)。而我本身借了錢再投進(jìn)去的應(yīng)該會(huì)獲得更高的β和收益的，但卻沒有。所以我認(rèn)為這是無效的，既而得出slope S2＜S1。 不過這道題我做錯(cuò)了，我的思路哪里錯(cuò)了呢，為什么會(huì)錯(cuò)呢？
問一下德國金屬公司的basis risk，有點(diǎn)忘記了第三們課的內(nèi)容了
程寶問答
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