是只要只有市場組合和無風(fēng)險(xiǎn)利率這兩個(gè)就都會(huì)在有效前沿上嗎 不管怎么加杠桿
這里為什么是9.3%除以0.8？9.3%不是expected return 嗎？公式是E(p)-E(b)，這里為什么不減E(b)?
cml是用來做資產(chǎn)配置的嘛，為什么jones說的不對呀
是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)無法轉(zhuǎn)移，還是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)無法轉(zhuǎn)移，老師語速太快，沒有聽清
請問option是什么啊，為什么是非線性的??？
為什么這個(gè)5%的收益是要扣除8%的成本，而不是5%的成本，雖然知道這是通脹，但是總感覺怪怪的，畢竟我這5%是要扣除了通脹的影響站在以前的收益率，但這8%不用扣除通脹影響？
為什么E（Rp）-E（Rb）叫做剩余價(jià)值呢，這不是超過基準(zhǔn)利率的超額回報(bào)嗎？
這里的belta p= cov（P，M）/segma^2 M= Pp，m*segma p/segma m，和那個(gè)h=Ps，f*segma S/segma F很像，這兩個(gè)是有什么區(qū)別嗎，還是其實(shí)是可以等價(jià)的呢？
為什么A或B資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)收益資產(chǎn)的相關(guān)性是-1呢？
老師您好，這里是不是說反了，套利不應(yīng)該假設(shè)市場是不完善的嗎？這里寫的是nomrketimperfection,就是說假設(shè)市場是完善的？
為什么這里的risk free rate =1%，就說明Return on EC = 1%*75m呢？難道說EC一開始就是放在銀行獲得無風(fēng)險(xiǎn)收益的嗎？
這里面的interest rate指的是存款利率還是貸款利率啊 怎么判斷呢
老師好，請問董事會(huì)Board考慮引入的CRO也可以是董事會(huì)成員中的Risk Advisory Director風(fēng)險(xiǎn)顧問對嗎（也就是1人兼兩職）？這兩個(gè)職位也可以是2個(gè)不同的人對嗎？
老師你好，C選項(xiàng)中的Management管理層到底具體是指哪些人？是CEO、CRO、CCO、CAO這些每個(gè)部門的頭頭叫做Management嗎？然后C選項(xiàng)中Set risk appetite的工作不是由Risk Management Committe做的嗎？怎么又說Board也做的？
這道題C為什么不對
程寶問答
金程問答