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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師可否解釋一下D選項(xiàng)，為什么分母中要把gold的weight定為50%？不理解答案的解析
老師您好，我用這個(gè)公式算的d2=ln(V/Ke^-rT)/σ√T-1/2σ√T，但是算出來的結(jié)果是0.73？
老師，溢價(jià)發(fā)行的債券價(jià)格就超過面值了呀啊，B就不對了吧。再有D，債券期權(quán)能進(jìn)行套利么？
這題算d1的時(shí)候已經(jīng)按照有紅利的公式減去了，為什么算出來的時(shí)候還要再除一次
c選項(xiàng)和d選項(xiàng)有什么區(qū)別呢 是不是CTD只計(jì)算的是成本而不是收益
市場風(fēng)險(xiǎn)百題47，D選項(xiàng)前半句，cash flow mapping considers the present values of cash flow grouped into maturity buckets.是否正確？為什么？
D描述的gap是-15我理解，但是source和use的值不能理解。為什么不是source為25，use為40？
我算Example里的Duration和Convexity, 以第一行為例（D=4.41，C=22.92），求出的答案不對，請問哪里錯(cuò)了？
老師好，我想問的是D選項(xiàng)，為什么是mezz的correlation下降，不是應(yīng)該是both correlation下降嗎
老師：這題用LN算的結(jié)果是2.09%，為什么不選D呢，是不是應(yīng)從單利、復(fù)利的角度分析
老師，d選項(xiàng)為什么最小價(jià)值是0？最小利潤不應(yīng)該是負(fù)數(shù)嗎？
D選項(xiàng)，老師說自然災(zāi)害是明確納入一起來管理的……啥意思？納入哪里一起來管理？
為什么question 1的d問題，分母是12呢？看到有別人提問了，但是看了回答還是不理解，請?jiān)敿?xì)說明。
老師您好，為什么兩個(gè)不同的債券可以把d0.5代入第二個(gè)里面計(jì)算呢？
請問，量化33題，為什么不是雙側(cè)分布呢？收益也會出現(xiàn)負(fù)數(shù)吧，所以應(yīng)該是選D啊
程寶問答
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