老師 risk management committee set risk appetie 和 the board dicide risk appetite ，的區(qū)別可以講一下嗎
老師，請問APT模型是可以用非系統(tǒng)性風險相關的因子的是吧?
haircuts是什么意思呀
basis風險怎么體現呢
老師您好，按照Credit risk的定義是來自對手方的信用問題導致的風險，那么bankrupty risk和downgrade risk不都是屬于counterparty risk的么？
為什么說b被低估了？是以什么為界點區(qū)分價值是否低估
題目中沒給rf時 默認為0嗎
老師看一下圖 不知道我有沒有說明白我的問題
老師請看圖
請問B選項到底錯在哪里了呀，不是當C M L處于均衡時，充分分散有效的投資組合都處于C M L這條線上嗎？單一資產都處于cml的下方？
您好excess market return不就是指超額收益即夏普比率的分子嗎，為什么這里是5%而且不等于預期收益率減去無風險利率呢
第二個事件的重點不應該是基于破產嗎 破產不是信用風險嗎
請問這個排列組合計算怎么按計算器
老師你好，我想問一下ER和SR公式???的N的區(qū)別在哪？看英文表述還是不理解
計算tracking error 的時候引入了portfolio Benchmark,這兩個是什么東西，不理解
程寶問答
金程問答
