D選項的看漲期權(quán)不應(yīng)該是在利率上升時獲利嗎,為什么不對呢
D選項里的t-bill后面知識點里會有嗎, 這里講的太簡短和抽象了,聽不明白
老師,練習(xí)4楊老師推導(dǎo)的公式前面有個負(fù)號,后面計算d2時沒有負(fù)號了,這有問題嗎?
老師可否解釋一下D選項,為什么分母中要把gold的weight定為50%?不理解答案的解析
老師您好,我用這個公式算的d2=ln(V/Ke^-rT)/σ√T-1/2σ√T,但是算出來的結(jié)果是0.73?
老師,溢價發(fā)行的債券價格就超過面值了呀啊,B就不對了吧。再有D,債券期權(quán)能進行套利么?
這題算d1的時候已經(jīng)按照有紅利的公式減去了,為什么算出來的時候還要再除一次
c選項和d選項有什么區(qū)別呢 是不是CTD只計算的是成本而不是收益
市場風(fēng)險百題47,D選項前半句,cash flow mapping considers the present values of cash flow grouped into maturity buckets.是否正確?為什么?
D描述的gap是-15我理解,但是source和use的值不能理解。為什么不是source為25,use為40?
我算Example里的Duration和Convexity, 以第一行為例(D=4.41,C=22.92),求出的答案不對,請問哪里錯了?
老師好,我想問的是D選項,為什么是mezz的correlation下降,不是應(yīng)該是both correlation下降嗎
老師:這題用LN算的結(jié)果是2.09%,為什么不選D呢,是不是應(yīng)從單利、復(fù)利的角度分析
老師,d選項為什么最小價值是0?最小利潤不應(yīng)該是負(fù)數(shù)嗎?
D選項,老師說自然災(zāi)害是明確納入一起來管理的……啥意思?納入哪里一起來管理?
程寶問答