這道題不大理解 1/12和-2/50以及new covariance都是怎么來的
可以解釋一下c選項(xiàng)嗎
能講一下這道題么
這道題可以解釋一下嗎
算完兩次價(jià)格之后是怎么繼續(xù)算的
stressed VaR可以解釋一下嗎 為什么它是短期的 壓力測(cè)試是長(zhǎng)期的
答案為什么利率變化是0.01應(yīng)該是0.005吧
future的估值和定價(jià)有講過嗎
c的公式是不是也錯(cuò)了 分母應(yīng)該有個(gè)2
這里指的是五年內(nèi)違約的概率還是第五年違約的概率呀 還有表中數(shù)據(jù)怎么看給的是每年違約的還是累積違約的
這里的portfolio value changes是指factor changes 1bp 組合價(jià)值下降多少嗎
公式里的T和t 分別指什么？
計(jì)算過程中小數(shù)取幾位？ 自己算的老是和答案有差，比如這題答案里計(jì)算u,d的時(shí)候小數(shù)2位，P4位，考試的時(shí)候用幾位小數(shù)計(jì)算合適呢？
計(jì)算fu/fuu的時(shí)候如果是put option無論歐式還是美式都用max（k-St，0）call的話就用max（St-k，0）對(duì)嗎
為什么loan增加1% 標(biāo)準(zhǔn)差的變動(dòng)是1.2*1.01呢
程寶問答
金程問答