金程問(wèn)答
這個(gè)公式是哪里來(lái)的啊
這道題怎么算呀
為什么要用WCDR-PD乘
這道題為什么不能用linear interpolation的方法做呀
老師你好，可以解釋一下這題的計(jì)算方法嗎？因?yàn)椴惶靼?
知識(shí)點(diǎn)考查什么？
請(qǐng)問(wèn)根據(jù)這里, 可以說(shuō), (1)confidence interval上升, VaR上升, ES下降(2)time horizon下降, ES下降
這道題可以解釋下嗎
老師這種公式?jīng)]見(jiàn)過(guò)，在考試中會(huì)考嗎
老師，方差的計(jì)算那里能寫(xiě)一下正確的計(jì)算嗎，帶入值進(jìn)去以后求不出來(lái)正確的單個(gè)方差
老師好，這道題是什么意思啊？答案也沒(méi)有懂。
請(qǐng)問(wèn)有哪些提供的是through-the-cycle rating呢
老師53題選項(xiàng)C提到的二叉樹(shù)的delta說(shuō)不變?yōu)槭裁床粚?duì)呢？比如看漲期權(quán)的delta不是N(d1)么？它每個(gè)節(jié)點(diǎn)會(huì)變么
B是錯(cuò)在annualized嗎？如果是daily volatility是不是就對(duì)了
組合方差那是啥？咋算的，（3-2）是什么？3*0.00179又是什么？
程寶問(wèn)答
