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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
可以詳細講一下這里操作風(fēng)險管理框架的5個部分下面各自的細分內(nèi)容嗎？老師好像沒有講略過了？
萬一計算器操作中途第二個日期輸錯了，屏幕上顯示error，這時候該怎么只該第二個日期呢？
老師我想問一下，一般來說現(xiàn)實生活中可能即期和遠期有套利的可能嗎，如果有的話具體怎么操作呢
老師，我好像記得在操作風(fēng)險有個題目說OTC 不直接參與雙邊交易，為什么這里CCP就直接參與交易了呢？
請問option writer 是什么？這個職業(yè)在交易中起到什么成分？這個職業(yè)的作用是什么？他是一個公司的操作員還是對手的？
老師這里指的是巴塞爾2的IRB里rou 的選擇嗎？還是就是在2里直接規(guī)定了市場操作信用風(fēng)險相關(guān)性為1
老師能詳細解釋一下多頭和空頭嗎？有點暈了，能舉個例子解釋一下其內(nèi)部到底是怎么操作的嗎
買入股票，同時賣出看跌期權(quán)兩個操作策略其實都是看漲，沒有達到對沖效果。對于對沖基金來說，為什么這種做法是合理的？
老師，這個可替代的等式14.16是什么意思？它和1405的區(qū)別是什么？還有后面說了它的缺陷？我在實際中怎么操作？謝謝了。
老師，在實際操作中，我怎么用預(yù)期損失的辦法給我行貸款做壓力測試，看對行內(nèi)經(jīng)濟資本的沖擊呀？謝謝了。
老師，我有一點不太明白。將所有風(fēng)險敞口100%對沖掉之后，那所有收益敞口也沒有了呀，操作中利潤從何而來呢？
老師，economic capital 不是信用風(fēng)險中用UL和EL求出來的嗎？那么在操作風(fēng)險中top dowm approach 怎么確定公司的EC呢
老師，在Basel 中，信用風(fēng)險，操作風(fēng)險，市場風(fēng)險各個計量方法有哪些，如何計量，分別在Basel幾中出現(xiàn)，能做下總結(jié)嗎？
為什么不是模型錯誤 課上不是說他通過建立不合理模型才隱瞞的一些數(shù)據(jù)和違規(guī)操作嗎
請問，老師在視頻講解分析recovery那一項時，說了另一個情況的recobery可以計入操作損失數(shù)據(jù)計算，是哪個??？沒聽清楚
程寶問答
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