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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師能詳細解釋一下多頭和空頭嗎？有點暈了，能舉個例子解釋一下其內部到底是怎么操作的嗎
買入股票，同時賣出看跌期權兩個操作策略其實都是看漲，沒有達到對沖效果。對于對沖基金來說，為什么這種做法是合理的？
老師，這個可替代的等式14.16是什么意思？它和1405的區(qū)別是什么？還有后面說了它的缺陷？我在實際中怎么操作？謝謝了。
老師，在實際操作中，我怎么用預期損失的辦法給我行貸款做壓力測試，看對行內經濟資本的沖擊呀？謝謝了。
老師，我有一點不太明白。將所有風險敞口100%對沖掉之后，那所有收益敞口也沒有了呀，操作中利潤從何而來呢？
老師，economic capital 不是信用風險中用UL和EL求出來的嗎？那么在操作風險中top dowm approach 怎么確定公司的EC呢
老師，在Basel 中，信用風險，操作風險，市場風險各個計量方法有哪些，如何計量，分別在Basel幾中出現，能做下總結嗎？
請問老師528題里面我看答案還要乘以10，我列的式子是分開的，那個10要乘在哪里，是期權的var值上還是股票的var值上？還有遇到這種數字很多的題目如何區(qū)別題目中的關鍵詞，根據一份期權需要n份的股票
有負號的公式算了一下，就是正的138個contracts，而且數學估算一下的話，分子下降，因為是負號，N應該上升，也就是long contracts。所以，老師能不能解釋一下為什么兩個都行不通。
為什么不是模型錯誤 課上不是說他通過建立不合理模型才隱瞞的一些數據和違規(guī)操作嗎
請問，老師在視頻講解分析recovery那一項時，說了另一個情況的recobery可以計入操作損失數據計算，是哪個??？沒聽清楚
老師好，有沒有對于Basel那些approach的總結？現在覺得這些計算操作風險信用風險市場風險的capital的方式有點亂
定量分析PPT 86-280頁的題目第二問（b）,如何用金融計算器計算？如何輸入？能否提供具體操作步驟？
strategy to generate returns" 請問 這句什么意思？ 她沒有通知客戶的前提下依舊做了操作不違規(guī)么？
第18題的D選項有些不明白，部門經理監(jiān)管操作風險和公司的整體的風險政策相一致哪里錯了？
程寶問答
金程問答
