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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
想問一下C怎么翻譯，和遠(yuǎn)期合約有關(guān)系嗎？然后C和D能不能都解釋一下
這道題C和D可以再解釋一下錯(cuò)在哪里嗎？FX swap和cross-currency swap的區(qū)別還是沒搞清楚
老師好，知道了N(-D2)，怎么就知道了equity呢？知道了equity,怎么就知道了capital呢?求教，謝謝
債券的價(jià)格是收斂的，但是沒聽過說面值是上限啊，這兩種說法不能等同吧？另外，D哪里不對(duì)了？
課本上說“If the futures price increase as time to maturity increases ,the futures curve is said to be normal”,網(wǎng)課視頻里也有提到同樣的話，那么為何D選項(xiàng)不對(duì)
什么叫沒有趨勢(shì)項(xiàng)，有趨勢(shì)項(xiàng)什么樣 D選項(xiàng)請(qǐng)結(jié)合題目中的已知逐步講解如何得出答案
習(xí)題21:老師好，這道題為什么不能從A和D里選呢？能詳細(xì)介紹一下答案里的解法嗎？
想問一下為什么這里的D能直接使用effective duration，不是應(yīng)該要用modified duration嗎，如果根據(jù)▲p公式的話
D選項(xiàng)可以不考慮奇異期權(quán)的影響嗎？ long call option ,為正的delta,，正的vega，故需要short delta，short vega
d選項(xiàng)為什么不對(duì)？題目只說了current exposure會(huì)用于計(jì)算ead，但沒有說計(jì)算ead只用到了current exposure
老師好，請(qǐng)問D選項(xiàng)錯(cuò)在哪里，文字解析是什么意思，adjusted R2什么時(shí)候增加，什么時(shí)候減少，謝謝
老師，我看不明他的答案，為什麼他的股息要分開計(jì)算的，不是se^-qtN(d1)
D選項(xiàng)，如果上升到太高，不是會(huì)導(dǎo)致excess個(gè)數(shù)變得太少，這種情況下還能服從廣義帕累托分布么？
老師 這里紅筆公式化簡(jiǎn)后是E*Re=A*Ra+D*Rd，是不是應(yīng)該是Re=L*Ra-（L-1）*Rd
精 老師D選項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)為什么是不可預(yù)測(cè)的啊，不是也有可預(yù)測(cè)的部分嗎？為什么A不對(duì)啊
程寶問答
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