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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師請問一下，B中所說完整性和D中所說的那個有什么區(qū)別呢。我的理解是， 題目中的那些信息應該也是為了保證完整性。
老師71題d項后半句為什么volatility 在normalb時候最高呢？相關性在經(jīng)濟蕭條時候最高，volatilitu跟相關性應該是一致的吧
老師您好，請問考試時什么時候需要代入N（d1,2）的計算，什么時候直接用S。折現(xiàn)—K折現(xiàn)的計算方式？
想問一下C怎么翻譯，和遠期合約有關系嗎？然后C和D能不能都解釋一下
這道題C和D可以再解釋一下錯在哪里嗎？FX swap和cross-currency swap的區(qū)別還是沒搞清楚
老師好，知道了N(-D2)，怎么就知道了equity呢？知道了equity,怎么就知道了capital呢?求教，謝謝
債券的價格是收斂的，但是沒聽過說面值是上限啊，這兩種說法不能等同吧？另外，D哪里不對了？
課本上說“If the futures price increase as time to maturity increases ,the futures curve is said to be normal”,網(wǎng)課視頻里也有提到同樣的話，那么為何D選項不對
什么叫沒有趨勢項，有趨勢項什么樣 D選項請結合題目中的已知逐步講解如何得出答案
習題21:老師好，這道題為什么不能從A和D里選呢？能詳細介紹一下答案里的解法嗎？
想問一下為什么這里的D能直接使用effective duration，不是應該要用modified duration嗎，如果根據(jù)▲p公式的話
D選項可以不考慮奇異期權的影響嗎？ long call option ,為正的delta,，正的vega，故需要short delta，short vega
d選項為什么不對？題目只說了current exposure會用于計算ead，但沒有說計算ead只用到了current exposure
老師好，請問D選項錯在哪里，文字解析是什么意思，adjusted R2什么時候增加，什么時候減少，謝謝
老師，我看不明他的答案，為什麼他的股息要分開計算的，不是se^-qtN(d1)
程寶問答
金程問答
