金程問(wèn)答
老師您好，在第一節(jié)課里提到了尾部風(fēng)險(xiǎn)，這里引入了EVT，但是尾部分布又是什么意思呢？如何用EVT去理解尾部風(fēng)險(xiǎn)和黑天鵝事件呢？
老師請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候economic performance比較重要？什么時(shí)候accounting performance 比較重要呢？有具體的情況嘛？那這個(gè)題這么說(shuō)是太絕對(duì)了嗎？
A選項(xiàng)中的risk metric 是啥意思？
有視頻解答嗎
老師為什么c選項(xiàng)不能理解成承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)小所以收益低呢？
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否
精 老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來(lái)預(yù)測(cè)收益率+beta1*(factor1預(yù)測(cè)值)+beta2*(factor2預(yù)測(cè)值)......
1. CML線與有效前沿線相切，所以它是有效的，但是CML不是只有一個(gè)點(diǎn)與有效前沿相切嗎？為什么整條線都是有效的？CML線上非相切點(diǎn)以外的點(diǎn)是什么含義，還是有點(diǎn)模糊，麻煩老師解答下，謝謝。
這里的四我覺(jué)得有點(diǎn)不理解，為什么這位老師說(shuō)efficient frontier 上的所有資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率相等？而且人們不是根據(jù)自身的risk appetite 去選擇不同的投資嗎，為什么他說(shuō)所有投資人的risk appetite相等？能不能麻煩助教老師聽(tīng)一下視頻11分30秒左右的位置，幫我解釋一下這位老師的意思，謝啦
實(shí)務(wù)當(dāng)中，marketportfolio可以用什么來(lái)模擬？
為什么hedging operational risk means stabilizing expenses and revenues. Financial risk means stabilizing assets and liabilities?
四為什么是錯(cuò)的
不理解這里的為什么方差為什么不是144倍？
程寶問(wèn)答
