老師您好，麻煩講解下方差為零推出協(xié)方差的過程，這一塊沒明白
安然是不是也可以屬于欺詐呢
為什么這里不需要加80 前面的卻要加50呢
所以ep代表的含義有哪些 在Jensen里ep又可以說是股票真實(shí)收益率 在其他的式子里ep是不是也可以用來表示
sml線上有systematic risk 那不在線上的是不是沒有systematic risk？ cml線上有systematic risk 不在線上的是不是有total risk
不理解從風(fēng)險(xiǎn)收益模型中研究的本來就是總風(fēng)險(xiǎn) 到最后定價(jià)模型中只考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)邏輯思路不明白
感覺基礎(chǔ)段開始講了以后 知識(shí)點(diǎn)很分散 感覺抓不到重點(diǎn)內(nèi)容
這題的選項(xiàng)c在之前所講的audit committee 里沒有提及到啊
波動(dòng)率的變化是標(biāo)準(zhǔn)差的變化嗎
算ba taA的時(shí)候可不可以用A和B的協(xié)方差除以B的方差來計(jì)算
請(qǐng)問這個(gè)預(yù)習(xí)課程為啥感覺是線下課的錄制呢？那九月份開始的正式直播課是基于學(xué)完這些課程后的知識(shí)點(diǎn)展開還是具體解釋呢？感覺這個(gè)預(yù)習(xí)課程不是很基礎(chǔ)啊，知識(shí)點(diǎn)很零碎
老師好，圖中APT藍(lán)色圈圈的6%是怎么來的，是指expected excess return is 6.0% for all other industries嗎？可是視頻課上老師說APT的公式是＝Rf＋βgrowth×RPgrowth＋βbond×RPbond＋βsize×RPsize＋βROE×RPROE，我看老師在回答其他同學(xué)問題時(shí)說Rf沒告訴就默認(rèn)是0，所以為什么是6%
regulatory risk屬于操作風(fēng)險(xiǎn)嗎
這個(gè)地方CAPM與信息系統(tǒng)APT模型中，計(jì)算次數(shù)不太懂，老師能否詳細(xì)講一下兩種模型分別怎么計(jì)算（希望可以解釋具體一些）視頻里的沒看懂
老師，可以解釋一下D選項(xiàng)嗎？不是特別理解
程寶問答
金程問答