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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這題答案選了c，這個var還能取線性插值嗎？我覺得應該選D。老師能講解一下嗎
請問老師，如果是merton模型的話，算出來d=1.96的話，查表應該是查雙尾（結(jié)果5%）還是單尾（結(jié)果2.5%）呢？
請解釋一下D選項為什么更加服從廣義帕累托分布？而且，POT計算VaR的那個公式需要記憶嗎？
請問老師，d選項為什么不能理解成“銀行有責任設立第三方的應急預案（以便在這個第三方無法提供服務時，保持業(yè)務連續(xù)性）”
請問可以在解釋一下選項D嗎？設置限額 和 分散化 對流動性風險管理為什么沒有用？那這兩種方法對什么風險管理有用呢？
選項D在較低的股票價格下增加杠桿意味著波動性增加，那么如果在較高的股票價格下增加杠桿，波動率是如何變動？
50題中D選項，marketbeta和組合無關(guān)吧？這個只是整個市場的系統(tǒng)性風險，這里是指的組合的系統(tǒng)性風險嗎？還是市場的系統(tǒng)性風險，市場的系統(tǒng)性風險一直是1吧按照CAPM
請問老師，第一個題的d選項和第二個題的a選項之間有什么區(qū)別？第一個題里面的d選項，老師說壓力測試只能使用在當前時期，而不是歷史時期，而且壓力測試具有前瞻性，那為什么第二個題里面的的a選項又說依賴于歷史數(shù)據(jù)？
老師您好，請問考試時什么時候需要代入N（d1,2）的計算，什么時候直接用S。折現(xiàn)—K折現(xiàn)的計算方式？
想問一下C怎么翻譯，和遠期合約有關(guān)系嗎？然后C和D能不能都解釋一下
這道題C和D可以再解釋一下錯在哪里嗎？FX swap和cross-currency swap的區(qū)別還是沒搞清楚
老師好，知道了N(-D2)，怎么就知道了equity呢？知道了equity,怎么就知道了capital呢?求教，謝謝
債券的價格是收斂的，但是沒聽過說面值是上限啊，這兩種說法不能等同吧？另外，D哪里不對了？
課本上說“If the futures price increase as time to maturity increases ,the futures curve is said to be normal”,網(wǎng)課視頻里也有提到同樣的話，那么為何D選項不對
什么叫沒有趨勢項，有趨勢項什么樣 D選項請結(jié)合題目中的已知逐步講解如何得出答案
程寶問答
金程問答