精 老師好，此題為百題的第二題，序號(hào)3的這個(gè)表述“Using put option to hedge an equity exposure”為何是屬于基差風(fēng)險(xiǎn)呢？基差不是現(xiàn)貨與期貨的差值嗎？可是這里是說期權(quán)誒
老師好，此題為百題的第一題，A選項(xiàng)這里，請(qǐng)問能否舉一個(gè)反例證明financial loss or cost不一定是由risk造成的呢？
老師你好。第24題，CAPM理論我記得上課講過CAPM就是SML線的表達(dá)式，那為什么這里講解的是用CML呢？
老師，是不是CRO是董事會(huì)設(shè)定的，可以是擔(dān)任董事會(huì)的成員？而CFO不可以擔(dān)任董事會(huì)的成員，audit committee 的成員也可以擔(dān)任董事會(huì)成員，但是他們都要保持自身的獨(dú)立性？對(duì)嗎？
這個(gè)semi standard deviation是什么
老師，最小方差組合里所涉及的凹線和凸線，和數(shù)學(xué)里是相反的，對(duì)么？
第14題，記得之前有道題說是因?yàn)槭撬侥蓟疬€是對(duì)沖基金，默認(rèn)投資者懂得較多風(fēng)險(xiǎn)承受力較高，不用披露投資策略，這邊題目第一句說是高凈值客戶，為什么這次就要披露了。
riskprofile是什么？
中文精講里面將legal risk不列入操作風(fēng)險(xiǎn)，把反洗錢，網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)，模型風(fēng)險(xiǎn)歸入其他。這跟視頻里的講解有些沖突，想知道究竟答案究竟是什么
書上說由于通脹，只能基準(zhǔn)利率上升，請(qǐng)問書中寫到“基準(zhǔn)利率上升很快就能在負(fù)債表上反應(yīng)出來，導(dǎo)致負(fù)債成本上升”是指銀行的負(fù)債表嘛？銀行的負(fù)債表是指存款利率上升嘛？“貸款利率隨著基準(zhǔn)利率的調(diào)整往往有很大的滯后性”指的是中長(zhǎng)期貸款即銀行的資產(chǎn)表利率上升得很慢的意思嘛？
這道題說利率風(fēng)險(xiǎn)更小是因?yàn)榻瓒掏堕L(zhǎng)的利率波動(dòng)性更大所以更可能有收益？還是怎么理解呢？
it lead to run on many MMFs 在這里指什么意思 這導(dǎo)致了很多貨幣市場(chǎng)共同運(yùn)行？
精 99題，我翻看了基礎(chǔ)和強(qiáng)化的講義，F(xiàn)ama三因素模型都是圖2，不知道老師寫的這個(gè)是什么含義，也沒有解釋具體，那以后我應(yīng)該按哪種公式來記呢？圖2中公式左邊的Rit也是投資組合與Rf的差值嗎？圖3是強(qiáng)化課的筆記，老師說投資組合的收益等于投資組合的平均收益加上三個(gè)因素？想問老師，到底那種對(duì)，怎么理解？
請(qǐng)問B錯(cuò)哪里了？
為什么阿爾法2.4變成了無風(fēng)險(xiǎn)收益率了 解釋一下
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