如果CAPM成立，則，它將在最大可能的beta值處最大化，這意味著基金的回報率與指數(shù)回報率之間的相關(guān)性為1
為什么不需要發(fā)行股票，就節(jié)約了管理資本金
老師您好，麻煩講解下方差為零推出協(xié)方差的過程，這一塊沒明白
安然是不是也可以屬于欺詐呢
為什么這里不需要加80 前面的卻要加50呢
所以ep代表的含義有哪些 在Jensen里ep又可以說是股票真實收益率 在其他的式子里ep是不是也可以用來表示
sml線上有systematic risk 那不在線上的是不是沒有systematic risk？ cml線上有systematic risk 不在線上的是不是有total risk
不理解從風(fēng)險收益模型中研究的本來就是總風(fēng)險 到最后定價模型中只考慮系統(tǒng)性風(fēng)險這個邏輯思路不明白
感覺基礎(chǔ)段開始講了以后 知識點很分散 感覺抓不到重點內(nèi)容
這題的選項c在之前所講的audit committee 里沒有提及到啊
波動率的變化是標(biāo)準(zhǔn)差的變化嗎
算ba taA的時候可不可以用A和B的協(xié)方差除以B的方差來計算
請問這個預(yù)習(xí)課程為啥感覺是線下課的錄制呢？那九月份開始的正式直播課是基于學(xué)完這些課程后的知識點展開還是具體解釋呢？感覺這個預(yù)習(xí)課程不是很基礎(chǔ)啊，知識點很零碎
老師好，圖中APT藍色圈圈的6%是怎么來的，是指expected excess return is 6.0% for all other industries嗎？可是視頻課上老師說APT的公式是＝Rf＋βgrowth×RPgrowth＋βbond×RPbond＋βsize×RPsize＋βROE×RPROE，我看老師在回答其他同學(xué)問題時說Rf沒告訴就默認是0，所以為什么是6%
regulatory risk屬于操作風(fēng)險嗎
程寶問答
金程問答