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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
巴塞爾3是否要求市場、信用和操作風(fēng)險資本計量必須用標(biāo)準(zhǔn)法，我怎么在一些題里看到信用風(fēng)險和市場風(fēng)險仍然允許用內(nèi)模法。
SCR用的99.5%，一年的VaR是市場風(fēng)險的VaR嗎？計算SCR不需要把投資風(fēng)險，承保風(fēng)險，操作風(fēng)險加總得到分母嗎？
buy put options on index, sell put option on individual. 是不是反過來操作一樣是成立的？即買入指數(shù)看漲期權(quán)和賣出指數(shù)個股的看漲期權(quán)？
老師我記得一級說過操作風(fēng)險不包括戰(zhàn)略和名譽風(fēng)險的，這題是不是按老的說法判斷的？如果真的考到怎么區(qū)分？
老師，操作百題第10題答案中l(wèi)oss為11000的probability怎么算？ 是一次1000，一次10000，頻率是兩次。 0.6乘0.3乘0.2嗎
操作風(fēng)險百題61 這個題沒看懂為什么是wrong way risk ? 還有 2 和4 為什么是錯的 不是很明白 望解釋一下 謝謝
73題 老師題目中建立了short call已經(jīng)達(dá)到了delta normal，就是說美元升值后仍能保持delta 穩(wěn)定，現(xiàn)在美元升值為什么還需要做delta normal 的操作？
老師說，這里在計算法定準(zhǔn)備金的時候，要參照之前的三類存款，做三次分段函數(shù)，具體是怎么操作呀？可以給個例子嗎？
老師這一題可以解釋一下B選項嗎，還有文字解析里對于操作、市場風(fēng)險解釋括號里邊的內(nèi)容可以再解釋一下嘛
在巴3的終稿中操作風(fēng)險資本金要求使用SMA，信用風(fēng)險資本金要求使用SA嗎？市場風(fēng)險的資本金使用什么方法呢？
為什么對對信用風(fēng)險做壓力測試，主要是針對系統(tǒng)性風(fēng)險？對操作風(fēng)險做壓力測試，主要是針對非系統(tǒng)性風(fēng)險？
老師我想問一下如果現(xiàn)在選擇題里有關(guān)于“除了市場和信用風(fēng)險，其他的都是操作風(fēng)險”這樣的選項是正確的嘛
老師，我想請問一下，關(guān)于本題同漲同跌的問題，是針對于期貨之類的資產(chǎn)而言，關(guān)注于價格變動方向嗎，即未來我要賣什么，擔(dān)心價格下跌，所以我需要short？那課程里提到的擔(dān)心未來利率上升所以要long是什么呢？針對于FRA嗎？還有一個就是對沖是同向操作，好像還有一個反向操作的是什么呢？套利嗎？
operational risk里面呢？因為后面有道題中的insufficient training就屬于操作風(fēng)險的一種，不知道這道題的選項可不可以歸入操作風(fēng)險？
關(guān)于選項A，解析里面說people risk 主要是內(nèi)外部人員的風(fēng)險問題，但是在講義ppt 27頁提到 human factor risk 的例子是操作人員按了錯誤的按鈕，在這里是把這一行為理解成
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