金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師可以幫忙寫一下（2）的V(X)是怎么算出來(lái)的嗎，我一直算不對(duì)。n然后（4）為什么要算標(biāo)準(zhǔn)化后的條件概率？用來(lái)標(biāo)準(zhǔn)化的期望和方差是哪個(gè)數(shù)？
t檢驗(yàn)計(jì)算中，分母的標(biāo)準(zhǔn)差為什么用1.25%？題目中不是說(shuō)標(biāo)準(zhǔn)差是11.3%嗎？1.25%是TE，表示的是標(biāo)準(zhǔn)誤吧，應(yīng)該是標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)N的概念。
老師這一題 題目并沒(méi)有說(shuō)明具體要用什么統(tǒng)計(jì)量 和什么分布來(lái)做啊 答案為什么直接用s平方?標(biāo)準(zhǔn)差平方??（n-1）這是什么的統(tǒng)計(jì)量啊 要查什么表呢
公式的分母的n嗎？可是上一步驟求出來(lái)的就是standard deviation 就是11.29 ,為什么又帶入了分子又算了一遍呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)為何周老師在談到，bootstrapping展期法的劣勢(shì)其中有一個(gè)是非獨(dú)立數(shù)據(jù)，是因?yàn)樽杂啥炔蛔?？通過(guò)展期法，樣本容量N是增加的，為何是自由度不變呢？謝謝！
老師上課說(shuō) 風(fēng)險(xiǎn)中性的違約概率中r是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 physical PD用違約資產(chǎn)收益率計(jì)算 那distance to default 記得都是N（-d2） 為什么變計(jì)算d2了呢？ 有點(diǎn)懵 謝謝
老師，?？?的第九題，為什么我用金融計(jì)算器第三排我算出來(lái)的不是這個(gè)數(shù)，我按照N=5,I/Y=11,PMT=8,FV=100之后PV=88.91，這道題是必須手算嗎？
在二元線性回歸里b0b1b2都有自己的SE，一元線性回歸里b1的SE和整個(gè)回歸的SE可以通用嗎？因?yàn)檫@個(gè)SSR/n-k-1開方是回歸的SE公式誒
請(qǐng)問(wèn)老師：現(xiàn)在的s*N（d1）為什么是40-0.5*e^（-3%/12）？是因?yàn)轭}目中的USD 0.5 per share to holders這一句話嗎？為什么是這樣列式呢？不是很理解。請(qǐng)老師賜教～
notes書上和做習(xí)題看答案的時(shí)候，這個(gè)計(jì)算下半方差時(shí)使用的N是用的所有統(tǒng)計(jì)量的個(gè)數(shù)，但是我們的課程講解說(shuō)是小于最小可接受收益率的數(shù)目個(gè)數(shù)。這個(gè)到底哪個(gè)是準(zhǔn)確的？
想問(wèn)一下這道題答案N直接按25times12算的，之后的計(jì)算就是相當(dāng)于一個(gè)25年MBS，然后分開本金和利息來(lái)看，那前5年付的interest就不用考慮了么
這道題給出總體的標(biāo)準(zhǔn)差是15，為什么要用15除以根號(hào)下n。若是給出樣本方差，需要用標(biāo)準(zhǔn)誤來(lái)算總體的情況。給出的這個(gè)不是總體標(biāo)準(zhǔn)差嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題目A選項(xiàng)說(shuō)PD的計(jì)算中用到了equity market的值，但是N(d2)在計(jì)算中并沒(méi)有用到過(guò)equity的值呀，只用到了debt和公司總value，并沒(méi)有equity呀？
t-statistic與t分布之間的區(qū)別，另外，這個(gè)例題中，N的大小不知道，所以用T分布與Z分布不確定是吧？不是說(shuō)有了t-statistic就是用t分布吧，謝謝
老師，這道題是操作風(fēng)險(xiǎn)的百題（所以添加到了這里問(wèn)了哈）這里提到損失嚴(yán)重性建損失分布可以用weibull distribution又提示是肥尾。但weibull分布不是light-tail瘦尾嗎
程寶問(wèn)答
