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操作風(fēng)(fēng)險(xiǎn)
公式的分母的n嗎？可是上一步驟求出來的就是standard deviation 就是11.29 ,為什么又帶入了分子又算了一遍呢？
老師，請問為何周老師在談到，bootstrapping展期法的劣勢其中有一個是非獨立數(shù)據(jù)，是因為自由度不變？通過展期法，樣本容量N是增加的，為何是自由度不變呢？謝謝！
老師上課說 風險中性的違約概率中r是無風險利率 physical PD用違約資產(chǎn)收益率計算 那distance to default 記得都是N（-d2） 為什么變計算d2了呢？ 有點懵 謝謝
老師，模考2的第九題，為什么我用金融計算器第三排我算出來的不是這個數(shù)，我按照N=5,I/Y=11,PMT=8,FV=100之后PV=88.91，這道題是必須手算嗎？
在二元線性回歸里b0b1b2都有自己的SE，一元線性回歸里b1的SE和整個回歸的SE可以通用嗎？因為這個SSR/n-k-1開方是回歸的SE公式誒
請問老師：現(xiàn)在的s*N（d1）為什么是40-0.5*e^（-3%/12）？是因為題目中的USD 0.5 per share to holders這一句話嗎？為什么是這樣列式呢？不是很理解。請老師賜教～
notes書上和做習題看答案的時候，這個計算下半方差時使用的N是用的所有統(tǒng)計量的個數(shù)，但是我們的課程講解說是小于最小可接受收益率的數(shù)目個數(shù)。這個到底哪個是準確的？
想問一下這道題答案N直接按25times12算的，之后的計算就是相當于一個25年MBS，然后分開本金和利息來看，那前5年付的interest就不用考慮了么
這道題給出總體的標準差是15，為什么要用15除以根號下n。若是給出樣本方差，需要用標準誤來算總體的情況。給出的這個不是總體標準差嗎？
請問老師，這道題目A選項說PD的計算中用到了equity market的值，但是N(d2)在計算中并沒有用到過equity的值呀，只用到了debt和公司總value，并沒有equity呀？
t-statistic與t分布之間的區(qū)別，另外，這個例題中，N的大小不知道，所以用T分布與Z分布不確定是吧？不是說有了t-statistic就是用t分布吧，謝謝
老師，這道題是操作風險的百題（所以添加到了這里問了哈）這里提到損失嚴重性建損失分布可以用weibull distribution又提示是肥尾。但weibull分布不是light-tail瘦尾嗎
信用風險和操作風險的那個損失分布圖，理解不是很透徹。麻煩老師幫我看看我下面這樣的理解和表述是正確的嗎：AA評級的違約概率比A評級的低，但是一旦違約，AA評級的風險敞口（最大損失金額假設(shè)為50萬）是大于A評級的40萬 。
老師好，第31題，為什么是一號和三號債券拼出二號？雖然二號是我們要求的，但是題干里沒沒說可以這樣操作，也可以是一號二號三號作為一個組合，也可以二號三號拼一號，我不清楚了，請老師點撥，謝謝
老師好，我這里沒太聽明白，視頻中有提到可計提和計入損失是一個意思嗎？補救措施要計入損失，near miss不計入損失是嗎？ 以及provision treatment是指給預期操作損失提前規(guī)劃的準備金嗎？其中提到的兩個exceptions中確定未來將會產(chǎn)生的損失也要計入損失數(shù)據(jù)庫是嗎？
程寶問答
金程問答