但是當市場down也就是低迷的時候 相關性不應該是上升嗎 那市場上的風險不就增大了么
一份權證固定是1million嗎
這題因為 long call 所以gamma是正的吧？和atm有關系么
老師，這道題用1.65和1.645算出來是兩個數(shù)，考試的時候用哪個關鍵值呢？
老師，這個2200不是執(zhí)行價格嗎，為什么又變成點數(shù)了？標普500和標普50不一樣嗎？平常題中都是??500為什么這里不是10??50
這部分在哪里講過啊
為什么Itm時Delta表現(xiàn)好，GAMMa大呢
83題，benchmark-yield怎么可以看成是無風險利率的變化量呢，而且在講第四門債券估值的時候，老師也沒講到過y的變化量等于公司債利率的變化量減去無風險利率啊
為什么delta=30000就是short 歐元？歐元是資產的話應該是long？
看了公式和課后習題知道要怎么做，但是有些題目里算組合的方差時要帶權重，這里計算沒有帶權重，該如何區(qū)分計算組合方差時要不要帶權重？
老師有點忘記這個PD是啥意思了，可以解釋一下嗎
歐式看跌期權bsm公式中，N(-d2)表示風險中性概率，這個概率是否是p.u.d中的p?N(-d1)又是代表什么呢？
老師您好，第二張圖中的VAR（dy)與VAR (ds)的公式什么？
這道題的B選項，能詳細解釋一下嗎
請問這里的Xn-1,Yn-1指的是均值嗎
程寶問答
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