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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問老師。信用風險講敞口的圖講了forward contract是非遞減的。請問期貨是怎樣的呢？和遠期一樣嗎。謝謝您
為什么保險公司叫 sale volatility 但是在信用風險的 total return swap中付浮動收益和depreciation的一方叫risk buyer。
老師您好, 請問外部信用增級中的利率互換IRS, 為什么針對的是liquidity risk? 應該是市場風險? 謝謝老師!
信用風險254頁，initial margin can be thought of as an negative threshold .怎么理解。 初始保證金交的多，反而會拉低threshold? 我理解說反了。
記得之前有一題也是有抵押品,但是說還是會有信用風險.為什么本題就可以將敞口降到幾乎為0
幫我總結(jié)一下 信用風險 市場風險 操作風險的var指分別是幾天 百分之幾嗎
信用百題第80題的D選項，說的是at-minimum的風險，也就是必然會有的，legal-risk為什么會有呢？
老師，信用卡結(jié)構(gòu)如果有鎖定期的話，請問是鎖定期任何tranche都拿不到錢嗎？還是說senior可以拿到錢？
這是不是等同于信用風險的wcl？這里的VAR是什么VAR，MARKET VAR? 和這個有沒有聯(lián)系credit VAR=UL=WCL-EL
老師說到操作風險是右偏的，那么信用風險記得之前說過是左偏的，麻煩老師解釋一下這兩個
信用百題第二題，請問D選項，銀行的敞口是不是上升的？因為company收入不足以支付利息導致？
前面的話都能理解，為什么“由于99%對應的極端損失是1,000,000，所以信用VaR=1,000,000-20,000=980,000”?
老師，信用風險不是通過定價覆蓋，市場風險是需要經(jīng)濟資本覆蓋的嗎？這題沒理解考點在哪里？謝謝老師
notes上為什么講repo的structure involved會有信用風險呢？它不就是交易對手風險（前面提的的party）嗎？感謝講解！
老師，我記得在在抵押時說過他會緩解信用風險，但會引起流動性風險，那么這頁PPT里涂藍部分怎么理解
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