金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請(qǐng)問(wèn)這道題對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)是在哪里，關(guān)于模型錯(cuò)誤的以及模型使用錯(cuò)誤，這題還是沒(méi)看明白為啥選D
老師，為什么這個(gè)PV(D)中，e的上面要帶一個(gè)負(fù)號(hào)呢？公式當(dāng)中是用Rc表示，這兒不太明白
老師這道題給的是forward Pd，公式里的d1，…不是marginal Pd嗎？marginal和forward PD經(jīng)常不知道怎么區(qū)別
為什么D不對(duì)呢，我看英文解釋說(shuō)投資者有相同的exception，然后分布就不normal了？不是很理解
d小問(wèn) 為什么不用條件概率的公式計(jì)算??？ 不用聯(lián)合概率除以Y小于等于0的概率？
請(qǐng)老師再講講D選項(xiàng)，隨著門(mén)檻值下降，那the number of exceedences 應(yīng)該是increase對(duì)吧，但現(xiàn)實(shí)意義會(huì)下降？ 這么理解？
老師，B選項(xiàng)Libor 也可以作為衍生品定價(jià)參考吧？D選項(xiàng)是什么意思，怎么產(chǎn)生期限結(jié)構(gòu)的呢
為什么所有的收益環(huán)節(jié)都沒(méi)有算我拿到手的D呢？分紅也是期權(quán)的收益啊，這里考慮的時(shí)候都光想著股價(jià)了
這里d沒(méi)有繼續(xù)行權(quán)，e選擇繼續(xù)行權(quán)，是不是還要算bc呢，美式的話最后是不是折現(xiàn)dbc呢
43題，D為什么不對(duì)，買(mǎi)入看漲期權(quán)，利率上升，call option value升高?。浚ㄒ?jiàn)圖二）為什么不能對(duì)沖？
D選項(xiàng)的gross_recovery_rate（簡(jiǎn)稱(chēng)grr）怎么理解呢？是不包括抵押品的rr嗎？扣掉抵押品的是nrr？
可以說(shuō)MDR邊際概率分布是一個(gè)聯(lián)合概率，但d，forward_probability是一個(gè)條件概率嗎？
d2的計(jì)算中，rf上升使Equity上升，所以K不變、V增大，ln(V/K)增大，為什么不會(huì)對(duì)PD產(chǎn)生影響？
一步二叉樹(shù)中，有波動(dòng)率時(shí)，u與d兩種方法求出的結(jié)果不同，如何選用
老師，95million是市場(chǎng)價(jià)值，不是債務(wù)價(jià)值吧，為啥將95million當(dāng)成債務(wù)價(jià)值D代入CS的計(jì)算公式??？
程寶問(wèn)答
