請講解一下懷特檢驗(yàn)的過程和步驟吧？想不起來要怎做了
AB選項(xiàng)究竟有何區(qū)別？解析視頻里沒有講透，如果正確答案就是在AB里選擇一個(gè)，怎么辦？
對沖策略是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略還是風(fēng)險(xiǎn)緩釋策略?
theta計(jì)算的正負(fù)是看題目給的還是需要看call 或者put option
老師，請問這個(gè)式子用計(jì)算器怎么快速按出？還是只能一個(gè)一個(gè)按呢？
這種題目溢價(jià)或者折價(jià)對判斷有影響嗎
老師，能詳細(xì)總結(jié)一下，這里的公式，指數(shù)那里，什么時(shí)候用到-r, 我分不清什么時(shí)候用正r和負(fù)r。
老師，為什么要用這個(gè)公式，這里的公式是哪一節(jié)課的？有點(diǎn)兒忘了這個(gè)知識(shí)點(diǎn)
第二個(gè)公式s^2=（1-R^2）Sy^2老師可以講解一下嗎？視頻里好像跳過去了
統(tǒng)計(jì)量分母的Sb1是標(biāo)準(zhǔn)誤嗎
按照公式i和j都是1，這里的計(jì)算數(shù)字是怎么帶出來的？？？
老師您好，想請問一下這新、老assumption的出處。是僅僅FRM考綱的變化還是說有哪本文獻(xiàn)或者書更新了所以改的新的assumtion. 因?yàn)槲宜奈迥昵皩W(xué)計(jì)量的時(shí)候，用的就是老的那一套假設(shè)，所以想確定一下以后統(tǒng)一用新的假設(shè)了么？
蒙特卡洛模擬本身就是隨機(jī)數(shù)的生成，為什么不能解決樣本不足的問題呢
解析中的美式期權(quán)的估值永遠(yuǎn)不會(huì)低于相應(yīng)的歐洲期權(quán)，在call 和 put 都適用嗎，能解釋一下為什么嗎
這頁P(yáng)PT沒聽明白，初始保證金和維持保證金是否存在包含關(guān)系？為何損失低于1000元，而不是保證金低于3000時(shí)，將會(huì)收到margin call
程寶問答
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