銀行降低標(biāo)準(zhǔn)，客群下沉帶來風(fēng)險(xiǎn)增加，這很可能是風(fēng)險(xiǎn)啊。從銀行視角，這個(gè)怎么能算是優(yōu)點(diǎn)呢？
這個(gè)bucket的知識(shí)點(diǎn)出現(xiàn)在哪里，怎么感覺沒有學(xué)過？
我記得線上組合的權(quán)重是value的占比，怎么突然變成份數(shù)的占比了？ 是我哪里理解的不對嗎？
能解釋一下怎么看出來是計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)誤的嗎
能解釋一下1為什么對嗎
為什么不采用二叉樹模型。
第31分46秒后面這個(gè)簡短總結(jié)，老師講的不是很清楚，請文字說明下
這頁講解對于基差風(fēng)險(xiǎn)的long和short沒聽懂
這里futures price is lower than forward price沒聽懂包括后面講的為什么futures rate偏高？
FRA不是約定的是遠(yuǎn)期三個(gè)月的利率嗎？為什么是乘以1呢？
這個(gè)和用遠(yuǎn)期/期貨對沖總價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)這些對沖的公式有什么關(guān)系嗎？我怎么判斷使用場景？
債券報(bào)價(jià)本來就是凈價(jià)了，所以可以直接在CTD公式里面使用，對嗎？（如果是全價(jià)，還需要調(diào)整為凈價(jià)才能放到CTD公式里面使用）
浮動(dòng)利息為何只折現(xiàn)一期，我看過其他類似提問的回答了，還是沒找到重點(diǎn)，請老師只講重點(diǎn)
7.65%怎么來的，原文里并沒有說 LIBOR + 或者PLUS，如果是LIBOR-0.5%，英文怎么表達(dá)
折現(xiàn)因子怎么算的，比如d2
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