DOLLAR ROLL跟MBS是什么關系？
convertible bond與callable 有什么區(qū)別？
可贖回債券，發(fā)行人有權在價格上漲的時候買回債券，所以為什么不是long一個看漲期權而是short一個看漲期權呢？
融資方作為long position，純粹是借錢，為何能收取市場的浮動利率收益？他是缺錢方，又沒有融資后再到市場上借出來套利
關于C選項為何錯誤的，看了上面助教的回復，仍然不明白。FRA利率不就是合同約定的利率嗎？另外，能講下借入資金方，作為多頭，為何市場利率漲了，他就賺錢了？我的理解是，他在同期間借到了比市場利率更便宜的資金，是一種機會成本，但是他并沒有說借到這筆錢以后，立馬在市場上按市場利率再借給別人去套利，這里面的邏輯細節(jié)能否講明白
收固定利息的，借出資金，永遠是遠期利率合約的空頭嗎？這類計算題，是不是基本上都是從借出資金方角度來出題
這題沒看明白第一句話中的利率是遠期利率嗎？最后求出的利率又是什么利率？目前時點不可能知道未來的市場真實利率，沒法比較呀
剛剛老師說是空頭，題目里并沒有指出，如何判斷
預結算風險和結算風險是什么？兩者有什么區(qū)別和聯(lián)系？哪一個的風險更高？
請問為什么每個付息時點都是1呢
如何計算Var沒有聽懂？
檢驗統(tǒng)計量的分母不應該是根號5嗎？？？
老師您好，可以問下這道題的考點在哪嗎，關于可轉債券久期之類的
老師您好，CD選項如何解釋，謝謝老師
老師您好，想問下這種類型的題目，就是如何看出是profit還是loss，只要是p+s一方是大于另一方的，那么就是盈利嗎
程寶問答
金程問答
