十年和九年的的計息利率為什么不用按年復利率（1+R）T次方公式 反而是全部用遠期利率的公式？應該只有1 year forward rate nine years form now才能用e的*次方表示吧
沒看懂，也沒有視頻講解，請詳細解釋一下題目和各個選項，以及為什呢錯誤。
white test步驟以及判斷是否拒絕具體是什么
這位老師講題真的一言難盡
為什么（101）最后半期是要用本金加上前半期的息票錢
哪些是默認連續(xù)復利的，哪些是一般復利
老師，為什這里loan1是1.1×1.01=1.111而不是1.1+0.01=1.11呢？
括號里的開平方是怎么得出來的？
保潔的衍生品不是swap,是interest rate 嗎？
為何c+pv(k)=k?
cover call策略的目的是什么？這種組合收益盈利有限，虧損無限，為啥要這么做
市場為什么是backwardation,
老師，目前我對call option和put option，如何搭配long和short，以及搭配后起到的作用還不大明白，有點模糊，還請幫忙解釋下，這里結論記憶是否有技巧
教材里面講過short bull spread嗎？
為什么-1的相關性使得投資組合的回報標準偏差為0成為可能？回報標準偏差是什么意思？有什么含義和意義嗎？
程寶問答
金程問答
