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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
在講a選項的時候您說標(biāo)準(zhǔn)誤就是開根號，如圖，可是樣本的方差開根號不是標(biāo)準(zhǔn)差么？標(biāo)準(zhǔn)差再除根號n才是標(biāo)準(zhǔn)誤??？難道樣本的標(biāo)準(zhǔn)誤就是樣本的標(biāo)準(zhǔn)差？老師這個地方突然混淆了。
老師您好，請問467題第一步計算coupon payments 時為什么N=30而不是29, 第一年年末才付息啊？最后一步計算annual yield時為什么PMT=0而不是1,800,000?
老師，這類問題用什么方式求解，想總結(jié)一下解題規(guī)律：是不是題目中提到了希臘字母，就用N（d1）的方法；如果沒有提到希臘字母，那么條件給到位了就用二叉樹的方法？
老師，310和311題都是考操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計算，請問應(yīng)該怎樣理解？給了置信區(qū)間 請問是WCl-EL嗎？（雖然以前學(xué)的應(yīng)該是UL-EL，但UL的計算和置信區(qū)間無關(guān)呀）。 此外，老師這兩個題給的氛圍點不同，分位點不影響計算的對嗎？謝謝您。
想問一下，例題中的6%不是coupon rate嗎？為什么增加/減少40個點的收益率要在6%的基礎(chǔ)上操作？不是應(yīng)該先求出來 I/Y 嗎？而且這道題沒有提現(xiàn)是callable bond，為什么要用
1. 老師可以解釋一下經(jīng)濟資本金，監(jiān)管資本金，股權(quán)資本都是什么嗎？有時候做題，分不清楚。2. 上課講過非預(yù)期損失是用資本金去覆蓋，具體指什么資本金去覆蓋呢？3. 建模操作風(fēng)險和信用風(fēng)險的資本金，具體指的是什么資本金呢
B選項為什么是正確的？senior manager不是應(yīng)該負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理的角色嗎，不應(yīng)該是直接參與具體的實際業(yè)務(wù)操作層面吧？B選項中senior manager直接參與政要人物的賬戶開立關(guān)閉和交易，這個具體的實操工作不應(yīng)該是管理層做的吧？
官方practice exam里面的13題答案里面，選項A，SMA標(biāo)準(zhǔn)法消除了internal model計量操作風(fēng)險（IMA方法不是計算市場風(fēng)險的嗎？99%，10天），這個好像沒有講過，是什么
老師你好，24題既然是pay in advance，也就是1年期初時刻就得到收益，為什么payoff不用再折現(xiàn)到1時刻？我知道折現(xiàn)到1時刻指的是long FRA的value，那么假如這是現(xiàn)實操作
192頁和194頁的圖形，如果執(zhí)行此類操作，是不是得在同一類標(biāo)的資產(chǎn)的情況下，比如192頁左邊的圖，我賣出一個股票A的看漲期權(quán)，為了降低我自己的風(fēng)險，我在股票市場買入股票A，當(dāng)股票A上漲時，我最大的虧損是有限的，但是盈利的恒定的，是這樣么？
老師您好， 關(guān)于未平倉合約數(shù)open interest與交易量 trading volume，在視頻里老師說，如果第一天進行了多頭操作，在第二天進行了反向空頭交易，就相當(dāng)于平倉了，那么交易量算作兩份
老師您好，這里楊老師說，當(dāng)MTM變成1，623，920以后，先減去之前交的775，000的抵押品等于848，920因為小于1，100，000，所以不交抵押品。請問這是什么操作呢？交不交抵押品我們講的是看是否超過threshold+MTA的值來確認(rèn)的呀。請老師幫助展開分析一下，謝謝啦！
老師你好 我不是很懂principal components analysis 其實是怎麼操作的？ pc1 pc 2 是怎麼確定的呢？ 就你舉例了例子是20 swap 是可以用不同年份的swap combine 在一起做 hedging 然後pc1 pc2是指什麼？ 最後到底選哪三個來hedge？ 謝謝～
老師你好，我想問一下，你講風(fēng)險案例巴黎銀行和金屬公司時，都提到交易員不停的取消交易做遠期，就一直虧損，我想問一下這種方式怎么操作造成虧損的，還有交易員最開始是因為要盈利，只是判斷錯了交易方向，還是他故意這么做，這么做其實是盈利不了的，謝謝了。
百題操作61題第三個選項有疑問，這道題我個人認(rèn)為應(yīng)該是沒有WWR的，因為這個underlying asset是一個Loan,而不是衍生品交易，Loan的exposure基本是接近于Par value的，不會高于Par,因為也不會出現(xiàn)PD上升，EAD隨之上升，也就是WWR的情況
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