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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，我感覺這個地方有bug，利率上漲也會影響duration吧，你怎么操作才能讓asset duration 小于liability duration，然后使得asset跌的幅度小于liability跌的幅度？這是不是就是duration gap management limitations？
老師，請問關(guān)于操作風(fēng)險的4種計算資本金的方法。是否BIA和SA是用gross income; AMA是只用損失數(shù)據(jù)（不用imcome數(shù)據(jù)）；SMA是即用損失數(shù)據(jù)也用gross imcome數(shù)據(jù)這樣？
老師，我想問一下，本題第一個buy one put中寫的at-the-money put難道不是指在at the money 時刻進(jìn)行的多頭操作嗎，在這個時刻S應(yīng)該等于K值呀？
請問zero net investment既然是凈投資是0的情況，那這樣為什么還存在套利的可能？另外，老師所講可通過反向操作構(gòu)造zero net investment，進(jìn)而獲得套利，這個是不是就是hedge呢？能否給與解釋？
老師好，這里面提到買入保險其實(shí)就是看空，賣出保險其實(shí)就是看多，但是他在實(shí)際操作中，是看空equity，但是還是賣出了保險以賺取保費(fèi)，這是不是有矛盾呢？
為什么一級資本必須大于二級資本 這一題聲音太小我聽不清 這個為什么要split50/50 到底啥意思 整道題思路是什么，區(qū)分資本類別后怎么操作
百題操作風(fēng)險17，B選項表述不太正確：to mitigate risk；而D選項向監(jiān)管者報告為什么不是呢？這兩個選項有點(diǎn)疑問
B項后半句是錯誤的，那前半句Measurement of operational risk is well developed是不是也是錯誤的？記得課上老師說過操作風(fēng)險的計量研究也處于發(fā)展中，而不是發(fā)展成熟了
A選項不太明白，為什么說是成本中心的操作系統(tǒng)自動收集的。只能說相關(guān)的數(shù)據(jù)是如此自動收集而來的，風(fēng)險指標(biāo)是銀行經(jīng)營層基于收集的數(shù)據(jù)，確定的指標(biāo)吧？
，detla是n（d1），通過d1的表達(dá)式可以看出，標(biāo)的資產(chǎn)價格上升，d1變大，對應(yīng)detla增大。然而這些跟股票買賣有啥關(guān)系啊。
這道題里面的p概率為何是1/4？因?yàn)轭}目只有2種可能對或錯，那么p不應(yīng)該是0.5嗎？多選題下的p有什么特征？另外問一下分位數(shù)是什么意思？比如N(1)=0.83,是說正態(tài)分布，分位數(shù)為1，也就是正態(tài)分布圖上x軸數(shù)值取1時候?qū)?yīng)的左邊所有空間里面點(diǎn)可以取到的概率是0.83，這樣理解對嗎？
老師您好，我想問一下在這個ppt中第三個表，為什么用的是t分布來找critical value，然后再查t分布表的時候我們的n取得是什么吶？ 還有一個問題，在第二個表中有三個自由度，其中2代表有兩個自變量就是兩元回歸，但是我不太清楚那個27的自由度在回歸方程中有什么實(shí)際的含義那？ 謝謝老師
了ESS/K ÷ TSS/n-1, 我感覺這個式子在道理上好像又說得過去，可是它和AR2的公式很明顯是不一樣的。所以就很疑惑。
這里基礎(chǔ)就沒聽明白 題目中求出來的-5.21 是要去跟t-table 中 N=11 這一行的數(shù)字來比較的嗎？也就是說 這種類型題目其實(shí)給定了一個t 或者z的值 按照confidence level
HKD是population的mean？3. 問題中要我們計算的30million HKD是population的？ 4. 視頻講解中老師寫的公式中分母為什么不需要除以根號n？為什么可以直接用sample的標(biāo)準(zhǔn)差來代替population的標(biāo)準(zhǔn)差？
程寶問答
金程問答