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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個(gè)題中文解析最后一句話有問題，是買方承擔(dān)了信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)，而不是賣方，請(qǐng)核實(shí)更正
老師這道題中組合的價(jià)值是-36，是什么意思，信用敞口這里還是有點(diǎn)無法理解，能否從公式轉(zhuǎn)換到定性的分析上說明一下
為什么說如果當(dāng)作市場風(fēng)險(xiǎn)來處理，就不會(huì)考慮交易對(duì)手違約、信用質(zhì)量。市場風(fēng)險(xiǎn)既然有對(duì)沖，那就也考慮了交易價(jià)格變動(dòng)
老師，麻煩幫我解釋一下操作風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的VaR的對(duì)比，包括相似點(diǎn)，不同點(diǎn)，計(jì)算方法等方面
信用風(fēng)險(xiǎn)里的accout是O/C account 吧？那liquidity reserve 在哪兒講過啊？O/C account還有分配功能，它兩不是完全一樣的吧？
老師你好！請(qǐng)問下押題第三題中的IRB方法中計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)資本金里面的MA和b公式需要記憶嗎？感覺很復(fù)雜 謝謝老師
老師，為什么解題的時(shí)候老師將經(jīng)濟(jì)周期畫了一條起伏線，average就一定是信用質(zhì)量呢？應(yīng)該是平均經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)吧？
老師，信用風(fēng)險(xiǎn)的exposure表現(xiàn)中。long call 與long put都是一樣的圖嗎？就是和forward一樣的逐漸單調(diào)遞增圖嗎。謝謝呀
請(qǐng)問subordiantion是對(duì)junior層進(jìn)行信用增級(jí)，overcollateralization是對(duì)junior層進(jìn)行增級(jí)，這兩句話對(duì)嗎，還有哪種方式對(duì)equity層進(jìn)行增級(jí)呢？
B選項(xiàng)測量信用風(fēng)險(xiǎn)的IRB是EAD*LGD*WCRR-EL 這個(gè)公式的前半部分類似于WCL沒有用到分散化嗎
老師，信用風(fēng)險(xiǎn)第73題，題干想問什么，想表達(dá)什么？我是單看選項(xiàng)是否正確做的。還有，D選項(xiàng)什么意思？
精 老師，我想請(qǐng)問一下LTCM公司有沒有基差風(fēng)險(xiǎn)？他的基差是不是變大了？他是不是最后信用價(jià)差變小了？
信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法是不是無論是基本法還是高級(jí)法 其相關(guān)性是不是都不由銀行自己決定？
不太明白為什么不直接寫Market risk premium代替lambda1?n問題 3) 是不是p111的公式是expected return就一定沒有e(i)項(xiàng)? 但是不是expected就不
我記得有一道題，說的是A買了CDS，但是敞口并不能只看CDS標(biāo)的的CS，還要看CDS賣方的CS，就算標(biāo)的CS變大了，只要賣方信用在，A的敞口也不應(yīng)該變大啊，畢竟已經(jīng)把標(biāo)的資產(chǎn)的信用risk轉(zhuǎn)移到CDS身上了。所以這題A只考慮了一部分也不對(duì)吧。
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