這里的8%不是年利率嗎，為什么step1里不乘18/365
需要再次確認一下，t檢驗由于p value是＞a的，所以不能拒絕原假設，所以認為兩個貝塔都是等于0的。這么說來，B哪里錯了呢？
差分法如何計算？請羅列一些數(shù)據(jù)進行三階查分
考慮紅利率的時候，為什么e的指數(shù)不是r-q，而是直接用-q
股價上漲，put就會虧損。對C而言，股價上漲，期權(quán)敲入，因為是put，就會虧損。那不就是沒有從股價中獲利嗎？？？為什么不對呢
為什么有102和九十幾？
stock return是用什么分布，還有一個什么是用什么分布
為什么任意樣本的均值都服從正態(tài)分布？
這里第一個特征face value of $100 是什么意思？
老師您好可以詳細解釋一下這道題目嗎，謝謝老師
老師您好，我有個疑問，為什么這兩道題，其實都涉及到紅利的計算，第一道題是將資產(chǎn)和紅利分開來算的，也就是我書上看到的平價公式，第二題為什么直接就是將資產(chǎn)折現(xiàn)，按照紅利率？不是很明白這兩道題有什么差異？謝謝老師
d為什么錯了？沒聽懂啊
我在什么時候使用possion分布
這里為什么沒有乘250，什么時候要乘，什么時候不乘
c+pv(k)=p+s,c=p+s-pv(k),p=c+pv(k)-s,波動率變動，call、put不應該是反方向變動嗎？
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