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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項(xiàng)risk rate 是翻譯成無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎 無風(fēng)險(xiǎn)利率不應(yīng)該是risk free rate
請(qǐng)問可以舉例說一下這個(gè)gamma怎么算嗎, N'(d1) 應(yīng)該怎么帶公式算呢, 我看網(wǎng)上的人說考了這個(gè)公式
這道題每次付息是的利率不同 可以直接用d1.5折現(xiàn)嗎？為什么不一個(gè)一個(gè)算呢
197題b選項(xiàng)不太懂，c選項(xiàng)rr變大pd變大，cva不是變大嗎，d選項(xiàng)也不太懂
老師您好，請(qǐng)問這一頁的D*P和C*P都是啥意思呢，一級(jí)基礎(chǔ)問題請(qǐng)老師幫忙解釋一下，謝謝！
老師您好，能再解釋一下Q29嗎，不懂為什么d是錯(cuò)的 a和b選項(xiàng)也不是很明白，謝謝
信用風(fēng)險(xiǎn)的百題第29題答案是1.0，d2算出來是0.7302，怎么得到1.0的？百題老師沒有講這道題
針對(duì)D選項(xiàng)，如果只是put option，其實(shí)也是沒有機(jī)會(huì)行權(quán)的吧，這樣的話，如果選項(xiàng)中只有putoption是不是就對(duì)？
請(qǐng)老師講一下582題，還有全局估值法哪里需要考慮相關(guān)系數(shù)？581題的d選項(xiàng)也麻煩老師講一下
老師，請(qǐng)問這個(gè)第五題的D選項(xiàng)，the volatility 越大不就會(huì)使得IR降低么？和后面的the highest IR有些矛盾吧
老師，我想問一下這個(gè)D選項(xiàng)是什么意思？沒懂，選取的那段時(shí)間是正太分布？時(shí)間是服從正太分布？
這個(gè)題目的D選項(xiàng)不是更側(cè)重于時(shí)間對(duì)債券價(jià)格的影響嗎，應(yīng)該不屬于market risk啊
案例百題第6題D選項(xiàng)和第5題B選項(xiàng)一模一樣，為什么第5題不選B？
老師好(#^.^#) 如圖，52題，想問，D選項(xiàng)中的，stop-and-limit sell order，限價(jià)止損這種指令，一般應(yīng)該有2個(gè)價(jià)格吧？
老師您好，D選項(xiàng)中distorted risk measures指的是什么方法呀？既然VaR和ES都是屬于spectral的，為什么說neither intuitive nor commonly used in practice??？
程寶問答
金程問答