金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師請(qǐng)問(wèn)這道題的D為什么不對(duì)呢？LTCM破產(chǎn)的確也有他沒(méi)有壓力測(cè)試 只用VaR所以不能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)出各種極端事件相關(guān)性、從而低估了風(fēng)險(xiǎn)的原因呀。
老師好，請(qǐng)問(wèn)screen potential employee這里怎么理解呢？以及D選項(xiàng)如果換成businss units就都對(duì)了嗎？business units 第一道防線承擔(dān)primary
Q39. 老師這道題有問(wèn)題吧。選項(xiàng)D, 您看 這里D是liquidity gap, 我們知道liquidity gap=liquidity needs=liquidity requirement(是
請(qǐng)問(wèn)老師這道題第一句話中，在考慮equity value的時(shí)候不需要考慮公式中N（d1）與N(d2)是用哪個(gè)利率計(jì)算出來(lái)的嗎？還是說(shuō)計(jì)算equity value和PD不一樣，前者只能用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率rf,也就是沒(méi)有其他選擇？
of both ABS & ABS CDO. D. Lower risk than the equity and mezzanine tranches of the ABS. 不太明白為什么選C
老師您好，這道題D選項(xiàng)，我算了一下profit更大啊，為什么選B呢？?jī)蓚€(gè)選項(xiàng)前面都一樣，D選項(xiàng)后面是賣一個(gè)k=60的call，s=50，那不是可以賺到期權(quán)費(fèi)5嗎？B是買入k=60的call，s=50，，不是損失了期權(quán)費(fèi)5嗎？
習(xí)題集301題，我覺(jué)得正確答案應(yīng)該是D。A跟答案的說(shuō)法是一致的，答案說(shuō)correlation coefficient formula must be specified
這一題 d拒絕又不拒絕，是當(dāng)計(jì)算出來(lái)的數(shù)值剛好等于關(guān)鍵值時(shí)，就是拒絕又不拒絕嗎？
這道題，因?yàn)榫S持保證金是1000，在題目中只有D選項(xiàng)是大于1000的，不知道這么選是否有問(wèn)題？
這題C和D的意思不是一樣的么？都是求第一年不違約，第二年違約的概率？
這道題應(yīng)該選什么？看解釋應(yīng)該選d ,但是 答案中熒光筆畫的這句話什么意思？和答案有什么關(guān)系？
我想請(qǐng)問(wèn)，如果這里是股票的話，假設(shè)分紅是q%，那么計(jì)算N(d1)時(shí)r是不是也要進(jìn)行調(diào)整為r-q？如圖。
在capm模型里，beta代表資產(chǎn)對(duì)市場(chǎng)的敏感程度，那D選項(xiàng)，alpha高，根據(jù)capm模型，不能說(shuō)明beta也高么？
Moody的DD分母是乘以價(jià)值V，那么merton模型算D2的近似式的分母也是σV，也要用百分比的σ乘以價(jià)值么？
FHLB也是從市場(chǎng)發(fā)債來(lái)取得資金來(lái)源，它們?cè)跄躱ffer lower than market interest rate? D的表述是客觀實(shí)證嗎？
程寶問(wèn)答
