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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
為什么load(d)的違約概率不用1-e^(-1%*1)呢。我知道期限相同，但是公式不是1-e^(-λt)嗎
這個題B選項from upgrades or downgrades是說credit metrics吧？視頻講解不對。C、D選項有沒有這種表述錯誤
d選項能詳細描述下因果關系嗎？物價上漲是因為通脹，所以央行通過提高貸款利率減少現(xiàn)金流通？
這一題的D選項我不太懂 題目說了是把基金利潤和標普500利潤做回歸 而且基金指數(shù)是和標普500掛鉤的 為什么會沒有相關性即beta=0
這題好牽強啊。相關性不管是統(tǒng)一法還是分區(qū)法都考慮到了啊，分區(qū)法是認為彼此之間正相關，ρ=1，同意法認為不等于1.所以干嘛要選D？
老師41題選項D，我理解是銀行授信額度是提供給客戶的，如果下降意味著客戶使用了部分額度，那么銀行的對外貸款多了，流動性變差了。請問這個理解哪里有問題？
老師好，D選項不太明白，流動性不好的資產，由于存在存活偏差，選擇偏差等應該是收益高估，為什么選項中收益低估正確呢？
d選項里面的特有風險不是說不用算到壓力測試和估計中嗎 因為是關于非系統(tǒng)性風險的可以通過分散話解決掉 所以不用管
老師好，請問screen potential employee這里怎么理解呢？以及D選項如果換成businss units就都對了嗎？business units 第一道防線承擔primary
Q39. 老師這道題有問題吧。選項D, 您看 這里D是liquidity gap, 我們知道liquidity gap=liquidity needs=liquidity requirement(是
請問老師這道題第一句話中，在考慮equity value的時候不需要考慮公式中N（d1）與N(d2)是用哪個利率計算出來的嗎？還是說計算equity value和PD不一樣，前者只能用無風險利率rf,也就是沒有其他選擇？
of both ABS & ABS CDO. D. Lower risk than the equity and mezzanine tranches of the ABS. 不太明白為什么選C
老師您好，這道題D選項，我算了一下profit更大啊，為什么選B呢？兩個選項前面都一樣，D選項后面是賣一個k=60的call，s=50，那不是可以賺到期權費5嗎？B是買入k=60的call，s=50，，不是損失了期權費5嗎？
習題集301題，我覺得正確答案應該是D。A跟答案的說法是一致的，答案說correlation coefficient formula must be specified
這一題 d拒絕又不拒絕，是當計算出來的數(shù)值剛好等于關鍵值時，就是拒絕又不拒絕嗎？
程寶問答
金程問答
