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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請老師講一下582題，還有全局估值法哪里需要考慮相關(guān)系數(shù)？581題的d選項也麻煩老師講一下
老師，請問這個第五題的D選項，the volatility 越大不就會使得IR降低么？和后面的the highest IR有些矛盾吧
老師，我想問一下這個D選項是什么意思？沒懂，選取的那段時間是正太分布？時間是服從正太分布？
這個題目的D選項不是更側(cè)重于時間對債券價格的影響嗎，應(yīng)該不屬于market risk啊
案例百題第6題D選項和第5題B選項一模一樣，為什么第5題不選B？
老師好(#^.^#) 如圖，52題，想問，D選項中的，stop-and-limit sell order，限價止損這種指令，一般應(yīng)該有2個價格吧？
老師您好，D選項中distorted risk measures指的是什么方法呀？既然VaR和ES都是屬于spectral的，為什么說neither intuitive nor commonly used in practice??？
23題問一下d為什么錯了？題目里面不是說80%prob of going up each period 嗎我感覺直接可以用誒
請問 如圖，c和d請問是什么copula (完全不記得了)，請問是選項a高斯copula的另一種名稱嗎？謝謝
47題的D選項quadratic programming考慮了industry size volatility beta 錯誤的原因是quadratic programming還考慮了alpha, risk,transaction這三個因素？
這題怎么理解，novation是建立一個新合同代替舊合約，D看不懂，其他也一起解釋一下，謝謝
請問D 也是一個有爭議的問題吧。是評級失敗，由于更新頻繁所以說明之前評級是錯的。這道題不太懂 求指教
聽課視頻里不是說，close out平倉和實務(wù)交割屬于兩種不同的方式嗎？為什么close out包含D選項？
老師 這道題為什么選D？他對ABC是看漲的，對XYZ是看跌的，所以就是long call/ short put on ABC 和 long put/short call on XYZ
老師，33題中的答案D，為了使得gamma neutral ，需要使用options說得通，但是為啥futures也可以呢？futures的gamma不是等于0嗎？
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